Forex Trading Courses Reviews

Thinkorswim Revisão Troque todos os produtos de uma conta Os comerciantes avançados que procuram consolidar todas as suas contas amarão a capacidade de negociar opções de Forex, futuros, ações e mais 8212 em uma única conta. Esta solução profissional completa da thinkorswim ajuda você a economizar tempo e acompanhar melhor seu portfólio diversificado para tirar uma rápida vantagem das mudanças nas condições do mercado. Outros corretores forex exigem contas separadas para trocar produtos diferentes, o que pode ser um aborrecimento. Estruturas de preços de comissão e não-comissão oferecem flexibilidade Os comerciantes que observam de perto os custos gostariam da escolha entre a negociação forex comissão e não-comissão. Os pares sem comissões são negociados em incrementos de 10 mil unidades e o thinkorswim é compensado através do spread padrão. O comércio baseado em comissão é quando thinkorswim cobra uma taxa em cada operação executada. A estrutura baseada em comissão pode reduzir os custos de negociação para os comerciantes de maior volume. Aplicativo móvel topo de linha As verdadeiras citações e gráficos em tempo real com mais de 180 estudos permitem que você execute uma análise técnica detalhada e obtenha o melhor preço, tudo em tempo real a partir do seu smartphone. Os alertas personalizados notificam você de mudanças de posição importantes, para que você possa ser proativo em qualquer lugar. Comentários de iPhone e iPad de quatro estrelas para a versão atual lideram o pacote de revisões de aplicativos móveis da forex. Mais pares de moedas do que a maioria dos corretores Com 100 pares de moeda negociáveis, thinkorswim se senta entre os melhores corretores de Forex nesta categoria. Os comerciantes com experiência em pares de moeda cruzada podem aproveitar os muitos pares negociáveis ​​para alavancar flutuações cambiais em economias menos desenvolvidas. Os clientes internacionais que querem diversificação também podem aproveitar mais de 100 pares de moedas. As melhores opções de suporte ao cliente A Thinkorswim oferece suporte ao bate-papo, telefone e e-mail ao vivo, e sobe acima do pacote com sua presença no escritório de varejo físico através do TD Ameritrade. Entre em uma filial local para financiar sua conta ou faça uma pergunta sobre a plataforma. Autotrade apenas disponível para assinantes de empresas de consultoria participantes A negociação automatizada é o único serviço que está faltando nessa plataforma de outra forma robusta. As ferramentas de negociação automatizadas só estão disponíveis se você for um assinante de um dos boletins informativos de assessores do parceiro thinkorswim8217s. Infelizmente para os comerciantes de forex, a maioria dos boletins informativos são direcionados para negociação de opções. Se você precisa de um recurso automatizado, confira o FXDD. EToro. Ou TradeKing. Nenhuma plataforma para iniciantes Como a plataforma thinkorswim é tão completa e poderosa, os novatos terão dificuldade em aprender o sistema. Os iniciantes podem se beneficiar de um conjunto de recursos mais limitado que seja mais fácil de navegar antes de dar o salto para thinkorswim. O Thinkorswim também exige um depósito mínimo de 3.500, o que é difícil de engolir para muitos iniciantes. MB Trading é um intermediário comparável com opções mais adaptadas aos novatos. The Details Forex Trade: 1.00 0.10 por 1.000 lot Comércio Forex Tipo de custo: Plano e pips Futuros Comércio: 2.25contrato Depósito mínimo: 2.000 Opções Comércio: 9.99 0.75contrato Comércio de ações: 9.99 Método de compensação: Destacamento Alavanca máxima máxima (internacional): 50: 01:00 Alavancagem máxima (EUA): 50:01:00 Produtos similares O melhor dia de comércio de escolas O dia de negociação é uma carreira difícil. Se você é novo no campo ou um comerciante experiente que quer uma rede de apoio de outros comerciantes de jornais profissionais, encontrar uma escola de comércio de dia que oferece cursos e tutoria é uma maneira eficiente de obter a educação e as ferramentas necessárias para ter sucesso nos mercados. Muitas escolas comerciais de dia oferecem cursos on-line, videoconferência. Sessões em classe ou em grupo e consultas pessoais. Cada escola se concentra em diferentes mercados, como o mercado de ações, futuros ou forex. Fornecendo suas próprias estratégias e programas de mentoria. A qualidade, o preço e o suporte oferecido variam dramaticamente de escola para escola. Com isso em mente, o que você precisa saber sobre as escolas de comércio diário para que você faça a melhor escolha para sua situação e preferências. Escolas populares para aqueles que procuram hoje o comércio do estoque, opções, futuros ou mercado forex também são discutidos. Escolher uma Day-Trading School Uma das primeiras coisas que os novos comerciantes observam ao escolher uma escola de comércio de dia é o custo dos cursos e da orientação. Embora o custo seja um fator importante, não deve ser o único fator. A maioria dos comerciantes do dia perderá muito da sua conta muito rapidamente se eles entrarem no dia de negociação sem orientação ou pesquisa. Se dia comercializando o mercado de ações. Que potencialmente significa perder um grande número de 25.000 ou mais - o saldo mínimo da conta exigido para o comércio de ações dos EUA, conforme imposto pela Autoridade Financeira do Setor Financeiro (FINRA). Desta perspectiva, gastar 3.000 ou mesmo 10.000 para obter treinamento sólido e mentoria pode ser mais barato a longo prazo do que tentar o comércio do dia por sua conta. A frase-chave acima é um treinamento sólido, que compreende três elementos - fundação, orientação e suporte. A fundação dá-lhe conhecimento sobre o mercado que deseja comercializar dia, bem como estratégias para ajudá-lo a extrair um lucro do mercado. Embora as estratégias variem, a maior parte dessas informações pode ser encontrada on-line ou em livros didáticos por pouco ou nenhum custo. Muitas escolas de comércio de um dia liberam suas estratégias gratuitamente. Isso ocorre porque a estratégia é apenas uma pequena parte de se tornar um comerciante de sucesso. Mentoring - seja por assistir a webinars regulares, com trades criticados ou recebendo coaching individualizado - é mais fundamental para o sucesso do que apenas a informação que um comerciante recebe de livros ou artigos. A fase de tutoria introduz um observador externo e objetivo para sua negociação. É muito difícil ver nossos próprios erros, mas alguém que sabe o que procurar pode frequentemente detectar esses erros imediatamente, corrigir-nos e fornecer uma maneira melhor de negociar. Uma analogia é tentar corrigir o seu swing de golfe sem o auxílio de uma câmera de vídeo ou um profissional de golfe experiente. Como você não consegue ver o que está fazendo enquanto você está balançando (negociação), você está obrigado a cometer os mesmos erros uma e outra vez, mesmo trabalhando duro para corrigir o que você acha que é errado. Mentoring remove esse obstáculo, torna o processo muito mais eficiente e provavelmente resultará em um progresso mais rápido do que a tentativa de consertar as coisas por conta própria. Os estágios de fundação e de orientação devem levá-lo a um ponto de conforto quando o dia de negociação, e espero que seja uma posição lucrativa. O apoio é o elemento contínuo da escola que também é benéfico. É muito fácil escapar aos maus hábitos ao longo do tempo ou mudar nossos comportamentos sem perceber. O apoio contínuo, e ter uma escola ou um grupo de comerciantes para ajudá-lo durante esse período, é uma vantagem significativa. Mesmo comerciantes profissionais e atletas também, tem momentos de mau desempenho que exigem uma fonte externa experiente para recuperá-los. Ao escolher uma escola de intercâmbio de dias, considere o custo, mas no contexto do que é oferecido. Uma escola de intercâmbio de dias deve oferecer uma base sólida de informações para construir, orientações para ajudá-lo a entender as informações e implementá-la completamente no mercado, bem como suporte por e-mails, webinars ou uma sala de bate-papo onde os comerciantes de sucesso usam o mesmo Os métodos podem interagir e ajudar uns aos outros, se necessário. Aqui estão as escolas de comércio de três dias - focadas nas ações. Opções, futuros e forex - que oferecem bases sólidas, orientação e suporte. Top Day-Trading Schools - Stocks and Options Uma das maiores escolas de comércio é Online Trading Academy (OTA). A academia começou como um piso comercial em 1997 e, ao fornecer sessões de coaching diárias, mudou seu foco para ajudar mais comerciantes, oferecendo aulas, workshops, cursos on-line e recursos gratuitos de negociação. Mais de 150.000 comerciantes estão na comunidade OTA, com aulas ao vivo e on-line realizadas em todo os Estados Unidos e no mundo em mais de 30 centros de ensino físico. Online Trading Academy oferece educação em etapas. Para comerciantes de ações. A jornada começa com o Free Power Trading Workshop onde você aprende a criar um plano de negociação e implementar um sistema de negociação baseado em regras. Em seguida vem o Professional Trading Workshop, peças um e dois. A primeira parte é um curso ao vivo de dois dias (ou quatro sessões on-line de três horas), e a segunda parte é um curso ao vivo de cinco dias (ou 10 sessões on-line de três horas). Os cursos têm um preço de 1.995 e 4.995, respectivamente. Aqueles que seguem o curso podem voltar e refazê-lo tantas vezes quanto quiserem, para a vida, proporcionando aos comerciantes apoio e orientação contínuas, mesmo depois de completarem seu treinamento. Nesta série de oficinas, as principais estratégias e métodos são ensinados. O foco principal da OTA é o desequilíbrio da oferta e da demanda, um método que permite negócios de baixo risco em comparação com a recompensa potencial. Os comerciantes podem promover sua educação com cursos mais avançados e fazer cursos relacionados a outros mercados. A OTA oferece oficinas e cursos para comerciantes de ações, futuros, divisas e opções, além de cursos de gerenciamento de riqueza. Ele também oferece um número selecionado de cursos especializados, incluindo tópicos comerciais como psicologia comercial e aprendendo sobre plataformas de negociação. Top Day-Trading Schools - Futures No dia de negociação do mercado de futuros, a Day Trading Academy (DTA) oferece aos comerciantes a oportunidade de aprender a negociar em todas as condições do mercado. Se o mercado é calmo ou volátil, o método DTA centra-se na leitura da ação de preços. Então, enquanto os indicadores podem ser usados, eles não são utilizados. O DTA foi iniciado em 2011 por Marcello Arrambide, comerciante de dia profissional desde 2002 e um trotão mundial que também fundou o popular site do Wandering Trader. Mais de 50.000 comerciantes se inscrevem no boletim informativo da DTA, que fornece recursos gratuitos e conselhos de negociação, e descreve como obter acesso ao curso de dia de negociação de futuros. Iniciando o programa começa a partir de 2.997, que inclui o acesso ao curso e fornece o que os comerciantes precisam saber sobre o mercado de futuros, bem como as principais estratégias de negociação diária. Uma vez que os comerciantes estão familiarizados com o material do curso, eles freqüentam webinars ao vivo, mantidos durante as horas do mercado duas vezes por semana, para ver como as estratégias são aplicadas em tempo real. Isso também oferece a oportunidade de fazer perguntas e interagir com comerciantes profissionais. As recapitulações diárias no final do dia destacam os sinais comerciais que ocorreram. Enquanto os comerciantes podem usar o método para trocar o dia todo, o DTA se concentra principalmente na negociação perto do mercado aberto, tentando lucrar apenas com o comércio por um par de horas por dia. Os comerciantes do programa capturam capturas de tela de seus negócios, enviam-nos para receber e recebem comentários de vídeo de um comerciante profissional sobre como melhorar entradas e saídas e como ler melhor a ação de preços para melhorar a tomada de decisões. O treinamento é fornecido em uma configuração on-line, tornando-o acessível a qualquer pessoa no mundo. Top Day-Trading Schools - Foreign Exchange (Forex) O mercado forex está aberto 24 horas por hora. Um comércio de swing (dura mais de um dia) não tem mais restrições impostas do que um dia de comércio. Portanto, as escolas que se concentram em Forex, muitas vezes comércio de dia e swing trade. Os vencedores do Edge Trading começaram em 2009, fornecendo sinais, estratégias e conselhos de comércio livre, o que ainda hoje faz. O Winners Edge fornece sua estratégia básica de forma gratuita - para mais de 70 mil assinantes -, além de postagens de blogs e vídeos freqüentes, que destacam os negócios atuais e futuros usando a estratégia Double Trend Trap. A estratégia pode ser usada em qualquer período de tempo, embora os sinais comerciais sejam negociados principalmente no gráfico horário na sala de negociação da sessão de Nova York. Os negócios normalmente duram cerca de 18 horas, de acordo com Casey Stubbs, o CEO. E há cerca de 10 sinais comerciais por semana. Os comerciantes também podem adaptar a estratégia a intervalos de tempo mais curtos se desejado para negócios mais ou mais rápidos. Participar da sala de negociação é de 197 por mês, e as promoções estão frequentemente disponíveis para inscrições de vários meses. Dá aos comerciantes a chance de fazer perguntas e ver trades que ocorrem em um ambiente ao vivo, bem como como gerenciar negócios existentes. Em 2014, o Winners Edge apresentou orientação pessoal. O treinamento começa com a aprendizagem do método principal em detalhes, bem como estratégias mais avançadas. Uma vez que o treinamento está completo, os comerciantes recebem uma conta demo monitorada onde um comerciante profissional fornece feedback sobre o que está ocorrendo na conta. A filosofia é que os comerciantes não melhorarão simplesmente absorvendo mais conhecimento. Os comerciantes precisam de alguém sobre o ombro (figurativamente) para apontar o que está sendo feito bem e o que está sendo feito com dificuldade e, em seguida, são tomadas medidas corretivas pessoais. O custo e a disponibilidade são revelados em um webinar quando os pontos do programa estão disponíveis. O custo é um fator importante ao decidir qual escola de troca do dia se juntar, mas não é o único fator. Dishing alguns milhares de dólares na frente (ou algumas centenas de mensais) para se juntar a uma escola de comércio de dia pode ser um bom investimento se cortarem sua curva de aprendizado e levá-lo no caminho da lucratividade mais rápido. Isso é semelhante ao pagamento de mensalidades universitárias, então, na estrada, você pode fazer uma renda melhor. O que a escola lhe dá deve valer a pena o custo, no entanto. Isso significa obter uma base sólida de informações, orientação de alguém experiente e bem-sucedido em seu campo, bem como uma rede de suporte que irá ajudá-lo a ter sucesso e manter o controle mesmo após o treinamento inicial. Divulgação: No momento da redação, o autor não é empregado de nenhuma das escolas mencionadas anteriormente.

Opções De Estoque De Finanças

Opções de opções BREAKING DOWN são títulos extremamente versáteis. Os comerciantes usam opções para especular, que é uma prática relativamente arriscada, enquanto os hedgers usam opções para reduzir o risco de segurar um ativo. Em termos de especulação, os compradores e escritores de opções têm pontos de vista conflitantes quanto à perspectiva do desempenho de um título subjacente. Opções de opção de chamada As opções de compra oferecem a opção de comprar a um preço determinado, de modo que o comprador gostaria que as ações subissem. Por outro lado, o escritor da opção precisa fornecer as ações subjacentes no caso de o preço do mercado de ações exceder a greve devido à obrigação contratual. Um escritor de opções que vende uma opção de compra acredita que o preço das ações subjacentes cairá em relação ao preço de exercício das opções durante a vida da opção, pois é assim que ele conseguirá o lucro máximo. Esta é exatamente a perspectiva contrária do comprador da opção. O comprador acredita que o estoque subjacente aumentará se isso acontecer, o comprador poderá adquirir o estoque por um preço mais baixo e depois vendê-lo com lucro. No entanto, se o estoque subjacente não fechar acima do preço de exercício na data de validade, a opção comprador perderia o prêmio pago pela opção de compra. As opções Put Option Put oferecem a opção de vender a um preço determinado, pelo que o comprador deseja que o estoque diminua. O contrário é verdadeiro para put options writers. Por exemplo, um comprador de opções de venda é descendente no estoque subjacente e acredita que seu preço de mercado cairá abaixo do preço de exercício especificado em ou antes de uma data especificada. Por outro lado, um escritor de opções que calça uma opção de venda acredita que o preço das ações subjacentes aumentará em relação a um preço especificado em ou antes da data de validade. Se o preço das ações subjacentes se fechar acima do preço de exercício especificado na data de validade, o lucro máximo dos escritores da opção de venda é alcançado. Por outro lado, um titular de opção de venda só se beneficiaria de uma queda no preço das ações subjacentes abaixo do preço de exercício. Se o preço de ações subjacente cair abaixo do preço de exercício, o escritor opção de venda é obrigado a comprar ações do activo subjacente a greve price. CZmk9Zml0O3c9MTQwNDtoPTc1NjtweG9mZj0wO3B5b2ZmPTA7O2FwcGlkPXByb2Rlc2symedia. zenfscreatr-imagesGLB2017-01-169f0fb610-dc20-11e6-9f3c-ab91870cc795WhyMercedesisruiningBMWs-abacbcd72a199ac14554c8f0fecccc16 Trump tem um aviso severo para montadoras alemãs CZmk9Zml0O3c9MTQwNDtoPTc1NjtweG9mZj0wO3B5b2ZmPTA7O2FwcGlkPXByb2Rlc2syglobalfinance. zenfsimagesUSAHTTPREUTERSOLUSBUSWRAPPERHLIVENEW2017-01-16T102424Z2LYNXMPED0F0AZRTROPTP3BRITAIN-EU-EL-ERIANoriginal. jpg El-Erianx27s maior risco única nos mercados em 2017 comerciantes CZmk9Zml0O3c9MTQwNDtoPTc1NjtweG9mZj0wO3B5b2ZmPTA7O2FwcGlkPXByb2Rlc2syglobalfinance. zenfsenusNewsReuterse2697395a90a83f8c212c2bed2c60a8e de alta velocidade estão assumindo bitcoin CZmk9Zml0O3c9MTQwNDtoPTc1NjtweG9mZj0wO3B5b2ZmPTA7O2FwcGlkPXByb2Rlc2symedia. zenfsen-USvideovideo. pd2uploadvideo. Yahoofinance89e2ea15-172f-3510-83e9-bc73bfde040 9FULL. jpg American Apparel começou demitindo 2.400 CZmk9Zml0O3c9MTQwNDtoPTc1NjtweG9mZj0wO3B5b2ZmPTA7O2FwcGlkPXByb2Rlc2symedia. zenfscreatr-imagesGLB2017-01-1670412600-DBFF-11e6-ba7f-box. jpeg-5b1b235a85c4apple zumbido Logo no início Applex27s x27iPhone Xx27 CZmk9Zml0O3c9MTQwNDtoPTc1NjtweG9mZj0wO3B5b2ZmPTA7O2FwcGlkPXByb2Rlc2syglobalfinance. zenfsimagesUSAHTTPREUTERSOLUSBUSWRAPPERHLIVENEW2017-01-16T105619Z3LYNXMPED0F03JRTROPTP3SOUTHKOREA-Política-CHAEBOLoriginal. jpg promotor procura prisão de Samsung herdeiro CZmk9Zml0O3c9MTQwNDtoPTc1NjtweG9mZj0wO3B5b2ZmPTA7O2FwcGlkPXByb2Rlc2syglobalfinance. zenfsimagesUSAFTPCNBCE2HLIVE103051796-20151004-2-1704-7.1910x1000original. jpg Bernanke: Trump está morto errado sobre Chinax27s yuan CZmk9Zml0O3c9MTQwNDtoPTc1NjtweG9mZj0wO3B5b2ZmPTA7O2FwcGlkPXByb2Rlc2symedia. zenfscreatr-imagesGLB2017-01-100d57c890-d76e-11e6-9f01-03a4f0c0fa1eGM2017Forecast02.JPG 2017 para Seja um ótimo ano para essas 3 montadoras CZmk9Zml0O3c9MTQwNDtoPTc1NjtweG9mZj0wO3B5b2ZmPTA7O2FwcGlkPXByb2Rlc2symedi a. zenfsenhomerunfeedmanagerautopublish4947ec74d77dd8d22679c44a4e152722c8d Como a economia pode falhar em 2017 CZmk9Zml0O3c9MTQwNDtoPTc1NjtweG9mZj0wO3B5b2ZmPTA7O2FwcGlkPXByb2Rlc2symedia. zenfscreatr-imagesGLB2017-01-16e7388ea0-dbf6-11e6-9e87-f32df387dc783606694e676d4bae999070430b86ebadoriginal. jpg FMI eleva previsão para US crescimento econômico CZmk9Zml0O3c9MTQwNDtoPTc1NjtweG9mZj0wO3B5b2ZmPTA7O2FwcGlkPXByb2Rlc2syglobalfinance. zenfsimagesUSAHTTPAPFINANCIALTIMES0dc96f57932b471d844f82dd2489c7d5original. jpg fusão criará 52 bilhões óculos gigante CZmk9Zml0O3c9MTQwNDtoPTc1NjtweG9mZj0wO3B5b2ZmPTA7O2FwcGlkPXByb2Rlc2symedia. zenfscreatr-imagesGLB2017-01-107f590cf0-d765-11e6-bc30-8399dc18bef4Screen-Shot-2017/01/10 at-1-28-26-PM. png Herex27s o que você pode fazer com 10.000 CZmk9Zml0O3c9MTQwNDtoPTc1NjtweG9mZj0wO3B5b2ZmPTA7O2FwcGlkPXByb2Rlc2symedia. zenfsenusNewsapwebfeedsbfef927d493149488cfa4a3aaadb5184.jpg Davos desconstruído CZmk9Zml0O3c9MTQwNDtoPTc1NjtweG9mZj0wO3B5b2ZmPTA7O2FwcGlkPXByb2Rlc2symedia . zenfsenhomerunfeedmanagerautopublish49441cf6af3b2ac78cfa95f18468d9f6a1b Wells Fargos problema do cliente fica pior CZmk9Zml0O3c9MTQwNDtoPTc1NjtweG9mZj0wO3B5b2ZmPTA7O2FwcGlkPXByb2Rlc2symedia. zenfsenusNewsapwebfeedsdb56c065b7624b7a9833c752c3a026a7.jpg Conheça as 8 pessoas mais ricas do mundo empresas CZmk9Zml0O3c9MTQwNDtoPTc1NjtweG9mZj0wO3B5b2ZmPTA7O2FwcGlkPXByb2Rlc2syglobalfinance. zenfsimagesUSAHTTPREUTERSOLUSBUSWRAPPERHLIVENEW2017-01-16T085720Z2LYNXMPED0F08LRTROPTP3USA-STOCKSoriginal. jpg dos EUA para informar melhor crescimento do lucro em 2 anos CZmk9Zml0O3c9MTQwNDtoPTc1NjtweG9mZj0wO3B5b2ZmPTA7O2FwcGlkPXByb2Rlc2symedia. zenfscreatr-imagesGLB2017-01-15ba99b870 - db28-11e6-8cec-f30193c35601Bread-line. jpeg Herex27s que acontece na corrida para um acidente CZmk9Zml0O3c9MTQwNDtoPTc1NjtweG9mZj0wO3B5b2ZmPTA7O2FwcGlkPXByb2Rlc2symedia. zenfscreatr-imagesGLB2017-01-15306cc7e0-db79-11e6-807d-23f8da40b91d103051177-trumputin-1910x1000original. jpg Trump oferece para acabar Algumas opções de UKStock Option BREAKING DOWN Stock Opção O contrato de opção de compra de ações é entre duas partes consentâneas, e as opções normalmente representam 100 ações de um estoque subjacente. Opções de colocação e chamada Uma opção de estoque é considerada uma chamada quando um comprador conclui um contrato para comprar uma ação a um preço específico em uma data específica. Uma opção é considerada uma colocação quando a opção comprador obtém um contrato para vender uma ação a um preço acordado em ou antes de uma data específica. A idéia é que o comprador de uma opção de compra acredita que o estoque subjacente aumentará, enquanto o vendedor da opção pensa o contrário. O titular da opção tem o benefício de comprar o estoque com desconto de seu valor de mercado atual se o preço das ações aumentar antes do vencimento. Se, no entanto, o comprador acreditar que um estoque diminuirá em valor, ele entrará em um contrato de opção de venda que lhe dará o direito de vender o estoque em uma data futura. Se o estoque subjacente perder o valor antes do vencimento, o detentor da opção pode vendê-lo por um prêmio do valor de mercado atual. O preço de exercício de uma opção é o que determina se é ou não valioso. O preço de exercício é o preço predeterminado no qual o estoque subjacente pode ser comprado ou vendido. Os titulares de opções de chamadas beneficiam quando o preço de exercício é inferior ao valor de mercado atual. Coloque o lucro dos titulares das opções quando o preço de exercício for maior do que o valor de mercado atual. Opções de ações do empregado As opções de ações dos empregados são semelhantes às opções de compra ou colocação, com algumas diferenças importantes. As opções de compra de ações do empregado geralmente são adquiridas ao invés de ter um prazo especificado até o vencimento. Isso significa que um funcionário deve permanecer empregado por um período de tempo definido antes de ganhar o direito de comprar suas opções. Existe também um preço de subvenção que substitui o preço de exercício, que representa o valor de mercado atual no momento em que o empregado recebe as opções.

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Meu nome é Ilya Kipnis. Eu sou um analista de pesquisa quantitativa. Este blog será uma investigação sobre vários problemas que me interessam em financiamento quantitativo e gerenciamento de ativos. Você pode encontrar meu github aqui. Estou empenhada em aprender continuamente em finanças quantitativas através de cursos, livros e artigos on-line. Atualmente, trabalho como contratado na análise de dados. Eu já trabalhei em análise quantitativa para negociação, a chamada grande análise de dados e gerenciamento de ativos. Estou interessado em redes, juntamente com outras oportunidades de tempo integral em finanças, e pode ser alcançado em meu endereço de gmail. Meu perfil do LinkedIn está aqui. Compartilhe isso: assim: 23 pensamentos sobre ldquo Sobre o rdquo Blog agradável Eu adicionei o meu agregador netvibes. Um blog extremamente útil. É possível testar um sistema de abertura do intervalo de abertura no quantstrat. Enquanto você pode definir, formalmente, objectivamente e quantitativamente seus indicadores, sinais e regras, é possível (embora nem sempre trivial) testar algo. Eu me pergunto qual programa você está usando para sua análise quantitativa Matlab R É claro que R é um forte concorrente quando confrontado com os outros (Matlab, Python, etc.) 8211, mas você pode elaborar um pouco mais a resposta E você também pode agradar Explique o quão forte é o R nos seguintes tópicos: 1) integração com plataformas de execução 2) tipos de backtesting suportados (é avançado e flexível se comparado a coisas como AmiBroker, TradeStation, Multicartas, etc.) 3) qualquer capacidade de aprendizagem de máquinas 1 ) Eu acredito que R se integra com os IBrokers. Até você para fazer essa lição de casa, no entanto. 2) Tão flexível, se não mais. 3) R é o idioma para aprender máquina, na verdade. Oi. Recentemente, encontrei seu blog depois de se juntar recentemente à empresa que administra muitas estratégias quantitativas diferentes nos mercados de ações. I8217ve sempre foi um comerciante, mas it8217s nunca foi como um comerciante de execução. Você pode recomendar alguns livros de nível de entrada para pessoas como eu. Obrigado novamente. CategoriesAuthor Archives: Ilya Kipnis Esta publicação será uma revisão aprofundada do livro Quantitative Momentum do Alpha Architect8217s. Em geral, na minha opinião, o livro é fantástico para aqueles que são praticantes em gerenciamento de fundos no espaço de equidade individual e ainda contém idéias que valem a pena pensar fora desse espaço. No entanto, o sistema detalhado no livro se beneficia do ranking aninhado (classificar ao longo do eixo X, pegar o decil superior, classificar ao longo do eixo Y dentro do decil superior em X e tomar o decil superior ao longo do eixo Y, restringindo essencialmente a seleção para 1 do universo). Além disso, o livro não faz muito para tocar nos controles de volatilidade, o que pode ter melhorado o sistema delineado muito. Antes de entrar no peso desta publicação, eu gostaria de deixar meus leitores saberem que eu formalizei minhas porcas e parafusos da série quantstrat de posts como um curso formal de datacamp. Datacamp é uma maneira muito barata de aprender um monte de R, e as aplicações financeiras estão entre esses tópicos. Meu curso cobre os fundamentos do quantstrat, e se aqueles que completam o curso gostem, posso muito bem criar módulos de quantstrat mais avançados no datacamp. I8217m na esperança de que os cursos de finanças sejam bem recebidos, uma vez que há assuntos financeiros em R I8217d gostaria de aprender que uma palestra de 45 minutos não é suficiente (como o Dr. David Matteson8217s altera magia de pontos, PortfolioAnalytics e assim por diante). Em qualquer caso, here8217s o link. Então, let8217s começam com um resumo do livro: Parte 1 é vários capítulos que são a exposição gigante de por que o impulso funciona (ou pelo menos, funcionou há pelo menos 20 anos desde 1993). Portanto, os viés humanos e os comportamentos irracionais atuam Certas maneiras de fazer a anomalia funcionar. Em seguida, também o risco de carreira (AKA it8217s é um fator de risco, e, portanto, se o seu benchmark é o SPY e você atravessa um período de 3 anos de baixo desempenho, você tem um risco de carreira grave) e, essencialmente, uma linda de porque um ativo profissional O gerente seria demitido, mas se você ficar com a anomalia durante muitos anos e enfrentar os períodos de exercícios plurianuais de menor desempenho relativo, you8217ll virá a frente no longo prazo. Geralmente, eu sinto que o trabalho deve ser feito se este for o melhor que puder ser feito, mas está bem, eu aceito. Essencialmente, a parte 1 é para os não iniciados. Para aqueles que estiveram em torno do bloco de momentum um par de vezes, eles podem ignorar isso. Infelizmente, é metade do livro, de modo que deixa um pouco de gosto azedo na boca. Em seguida, a segunda parte é onde, na minha opinião, a carne real e as batatas do livro82118. Essencialmente, o algoritmo pode ser reduzido no seguinte: Tomando o universo de estoques de grande e médio limite, faça o seguinte: 1) Classifique os estoques em deciles por 2-12 momentum8211, que é, no final de cada mês, calcula o impulso Pelo preço de fechamento do último mês8217s menos o preço de fechamento há 12 meses. Essencialmente, a pesquisa afirma que há um efeito de reversão no impulso de 1 mês. No entanto, esse efeito não é transferido para o universo ETF na minha experiência. 2) Aqui é a parte interessante que faz com que o livro valha a pena apanhar sozinho (na minha opinião): depois de classificar em deciles, classifique o decile superior pela seguinte métrica: multiplique o sinal do momento 2-12 pela seguinte equação: (Retorno negativo 8211 positivo). Essencialmente, a idéia aqui é determinar a suavidade do impulso. Ou seja, na situação mais extrema, imagine um estoque que não fez absolutamente nada por 230 dias e, em seguida, teve um dia maciço que lhe deu toda a sua valorização de preços (pense no Google quando teve um salto 10 de números melhores do que o esperado Relatórios) e, no outro extremo, um estoque que simplesmente tinha todos e cada um dos dias uma pequena apreciação positiva do preço. Obviamente, you8217d quer o segundo tipo de estoque. Essa idéia é essa. Mais uma vez, classifique em deciles e tome o décile superior. Portanto, tomar o decile superior do decil superior deixa você com 1 do universo. Essencialmente, isso faz com que a idéia seja muito difícil de replicar8211 como o you8217d precisa rastrear um enorme universo de ações. Isso afirmou, acho que a expressão é realmente uma boa idéia como um stand-in para a volatilidade. Ou seja, independentemente de quão volátil é um ativo, se ele fosse tão volátil como uma commodity como o DBC, ou como não volátil como um produto de renda fixa como SHY, essa expressão é uma maneira interessante de indicar 8220. Esse caminho é choppy8221 vs. 8220. Esse caminho é Smooth8221. Eu poderia investigar essa expressão no meu blog ainda no futuro. 3) Por último, se o portfólio estiver virando trimestralmente em vez de mensalmente, os melhores meses para reverter são os meses que precedem o final do trimestre (isto é, fevereiro, maio, agosto e novembro) porque um monte de ativos amadores Os gerentes gostam de vestir 8220window suas pastas. Ou seja, eles tiveram um quarto mal-humorado, então, no último mês antes de enviarem declarações trimestrais, eles carregam alguns vencedores recentes para que seus clientes não pensem que eles são tão amadores como eles realmente deixaram, e aí um golpe para esta. Da mesma forma, janeiro tem algumas anomalias de venda devido à colheita de perda de impostos. No que diz respeito às implementações práticas, acho que este é um toque muito agradável. Concedendo o fato de que virar todos os meses pode ser um pouco caro demais, eu gosto de que Wes e Jack digam que você deseja transformá-lo uma vez a cada três meses, mas em que meses8221. It8217s é uma pergunta muito boa para perguntar se isso significa que você obtém um ponto percentual adicional ou 150 bps por ano, já que ele apenas pode cobrir os custos de transação e depois alguns. Em suma, é uma estratégia bastante simples de entender. No entanto, a parte desse tipo de controle do livro para uma replicação perfeita é a dificuldade em obter os dados do CRSP. No entanto, recomendo ao Alpha Architect por divulgar todo o algoritmo do início ao fim. Além disso, se o impulso básico de 2-12 não for suficiente, um apêndice detalhando outros tipos de idéias de impulso (impulso de ganhos, ranking por distância a alta de 52 semanas, momento histórico absoluto, etc.). Nenhuma dessas estratégias é realmente muito melhor do que a estratégia básica de impulso de preços, então eles estão lá para os interessados, mas parece que não existe nada realmente inovador. Ou seja, se você estiver negociando uma vez por mês, há apenas tantas maneiras de dizer isso, acho que isso está acontecendo8221. Eu também gosto que Wes e Jack tenham abordado o fato de que a tendência segue, embora não melhore o CAGR ou o Sharpe em geral , Faz uma enorme quantidade para melhorar a redução máxima. Ou seja, se confrontado com a perspectiva de perder 70-80 de tudo e perder apenas 30, essa é uma escolha fácil de fazer. Trend-following é bom, mesmo uma versão simplista. Em suma, acho que o livro realiza o que se propõe a fazer, que é apresentar um algoritmo bem pesquisado. Em última análise, o punchline está no site Alpha Architect8217s (eu acredito que eles têm algum tipo de filtro de estoque mensal). Além disso, o livro afirma que há melhores retornos ajustados ao risco quando combinados com o algoritmo delineado no livro 8220quantitativo valor8221. Na minha experiência, nunca tive algoritmos de valor me impressionar nos backtests que I8217ve feito, mas posso dizer que não tenho experiência com todas as métricas de avaliação. Minha crítica do livro, no entanto, é esta: o algoritmo de momentum no livro não percebe o que eu sinto é um dos principais componentes: a volatilidade que visa o controle. Simplesmente, o artigo 8220momentum tem seus momentos8221 (o que abordei na minha série de posts de desenvolvimento orientada para hipóteses), afirma essencialmente que a estratégia de impulso Fama-French usual é muito melhor de uma estratégia de risco-recompensa por desalavancagem em tempos de volatilidade excessiva e Evitando momentum falha. I8217 não sei por que Wes e Jack não tocaram esse documento, uma vez que a implementação é muito simples (fator de alavancagem de volatilidade alvo). Idealmente, eu gostaria que Wes ou Jack pudessem me enviar o fluxo de retornos para esta estratégia (de preferência diariamente, mas mensalmente também funciona). Essencialmente, eu acho que este livro é muito abrangente. No entanto, acho que também tem um pouco 8220don8217t tentar isso em casa8221 sentir isso devido ao requisito de dados para replicá-lo. Certamente, se o seu corretor lhe cobrar uma transação, não é uma estratégia viável para soltar vários milhares de dólares por ano em custos de transação, que apenas dê seus retornos ao seu corretor. No entanto, eu me pergunto se o QMOM ETF (do Alpha Architect, é claro) é, de fato, uma versão melhor desta estratégia, fora da taxa de gerenciamento. Em qualquer caso, a minha opinião final é esta: enquanto este livro deixa um pouco de conhecimento sobre a mesa, em um todo, ele realiza o que se propõe a fazer, é claro com seus procedimentos e fornece várias idéias valiosas. Pelo preço de um livro didático não técnico (aka, esses 60 livros na Amazônia), este livro é um roubo. Obrigado pela leitura. NOTA: Enquanto estou atualmente empregado em uma capacidade de análise bem sucedida, estou interessado em ouvir sobre posições de tempo integral mais relacionadas aos tópicos deste blog. Se você tem uma posição de tempo integral que pode se beneficiar das minhas habilidades atuais, me avise. Meu Linkedin pode ser encontrado aqui. Esta publicação será sobre a tentativa de usar o pacote Depmix para a previsão do estado online. Enquanto o pacote depmix funciona de forma admirável quando se trata de descrever os estados do passado, quando usado para uma previsão um passo em frente, sob o pressuposto de que o estado de tomorrow8217s será idêntico ao today8217s, o processo do modelo markov escondido encontrado dentro do pacote não Cumprir as expectativas. Então, para começar, esta publicação foi motivada por Michael Halls-Moore, que publicou recentemente um código R sobre como usar a biblioteca depmixS4 para usar modelos de Markov ocultos. Geralmente, eu não tenho vontade de criar postagens em tópicos que eu não sinto que tenho uma compreensão absoluta de frente para trás, mas I8217m fazendo isso com a esperança de aprender com outros sobre como fazer previsões de espaço-estado on-line ou 8220regime switch8221 Detecção, como pode ser chamado em mais linguagem financeira. Embora tenha visto a teoria usual de modelos de markov ocultos (isto é, pode chover ou pode ser ensolarado, mas você só pode inferir o tempo julgando pela roupa que vê pessoas vestindo fora da janela quando você acorda) e funcionou Com exemplos de brinquedos nos MOOCs (o curso de carro de auto-condução de Udacity8217s trata com eles, se eu me lembro corretamente ou talvez seja o curso de AI), no final do dia, a teoria é tão boa quanto o bom desempenho de uma implementação em dados reais . Para essa experiência, eu decidi tomar dados SPY desde o início, e fazer um 8220backtest8221 completo na amostra nos dados. Ou seja, dado que o algoritmo HMM da depmix vê toda a história dos retornos, com essa visão 8220god8217s eye8221 dos dados, o algoritmo classifica corretamente os regimes, se os resultados do backtest forem qualquer indicação do código para isso, inspirado por Dr. Halls-Moore8217s. Essencialmente, enquanto eu selecionei três estados, notei que qualquer coisa com uma intercepção acima de zero é um estado de touro, e abaixo de zero é um estado de urso, então essencialmente, ele se reduz a dois estados. Com o resultado: Então, não particularmente terrível. O algoritmo funciona, tipo de, tipo de, certo Bem, let8217s tentam a previsão online agora. Então, o que fiz aqui foi que eu fiz uma janela em expansão, a partir de 500 dias desde o início do SPY8217 e continuando aumentando, de um dia para o outro. Minha previsão foi, trivialmente, o dia mais recente, usando um 1 para um estado de touro e um -1 para um estado de urso. Eu executei esse processo em paralelo (em um cluster linux, porque a biblioteca do Windows8217sParallel parece nem mesmo saber que determinados pacotes são carregados e it8217s mais bagunçado) e o primeiro grande problema é que esse processo levou cerca de três horas em sete núcleos para Cerca de 23 anos de dados. Não é exatamente encorajador, mas o tempo de computação não é caro hoje em dia. Então, deixe8217 ver se esse processo realmente funciona. Primeiro, let8217s testar se o algoritmo faz o que realmente deveria fazer e usar um dia de viés de frente para a frente (ou seja, o algoritmo nos diz o estado no final do dia8211 como correto é mesmo para esse dia). Com o resultado: então, alegadamente, o algoritmo parece fazer o que foi projetado para fazer, que é classificar um estado para um determinado conjunto de dados. Agora, a questão mais pertinente: quão bem essas previsões fazem mesmo um dia antes You8217d acho que as previsões espaciais do estado seriam parcimoniosas do dia a dia, dada a longa história, corrigir com o resultado: isto é, sem o viés de lookahead, o O algoritmo de previsão do espaço estadual é atroz. Por que isso é bom, aqui o ano do acréscimo dos estados: em suma, o algoritmo hmm online no pacote depmix parece mudar sua mente com muita facilidade, com implicações óbvias (negativas) para estratégias comerciais reais. Então, isso o encerra para esta publicação. Essencialmente, a principal mensagem aqui é a seguinte: há uma grande diferença entre o carregamento fazendo análise descritiva (AKA 8220 onde você esteve, por que as coisas aconteceram8221) contra a análise preditiva (isto é, se eu prever corretamente o futuro, eu obtive uma recompensa positiva8221? ). Na minha opinião, enquanto a estatística descritiva tem seu objetivo em termos de explicar por que uma estratégia pode ter desempenhado como, em última instância, buscamos sempre melhores ferramentas de previsão. Neste caso, depmix, pelo menos nesta demonstração 8220out-of-the-box8221 não parece ser a ferramenta para isso. Se alguém tiver tido sucesso com o uso de depmix (ou outro algoritmo de comutação de regime em R) para predição, eu adoraria ver o trabalho que detalha o procedimento, já que é uma área I8217m que procura expandir minha caixa de ferramentas, mas don8217t tem algum particular Boas pistas. Essencialmente, eu gosto de pensar nesta publicação enquanto eu descrevendo minhas próprias experiências com o pacote. Obrigado pela leitura. NOTA: No dia 5 de outubro, estarei na cidade de Nova York. No dia 6 de outubro, irei apresentar no The Trading Show no painel "Programming Wars". NOTA: O meu contrato de análise atual está sendo revisado no final do ano, então também procuro outras ofertas. Se você tem um papel a tempo inteiro que pode se beneficiar das habilidades que você vê no meu blog, entre em contato comigo. O meu perfil associado pode ser encontrado aqui. Esta publicação apresentará o valor condicional dos componentes em mecânica de risco encontrada em PerformanceAnalytics a partir de um artigo escrito por Brian Peterson, Kris Boudt e Peter Carl. Este é um mecanismo que é um mecanismo fácil de chamar para calcular o déficit esperado do componente nos retornos de ativos conforme eles se aplicam a um portfólio. Embora a mecânica exata seja bastante complexa, o lado positivo é que o tempo de execução é quase instantâneo, e este método é uma ferramenta sólida para incluir na análise de alocação de ativos. Para os interessados ​​em uma análise aprofundada da intuição do valor condicional dos componentes em risco, eu encamelo para o artigo escrito por Brian Peterson, Peter Carl e Kris Boudt. Essencialmente, a ideia: todos os ativos em um determinado portfólio têm uma contribuição marginal para o seu valor condicional total em risco (também conhecido como déficit esperado) 8211, ou seja, a perda esperada quando a perda supera um determinado limite. Por exemplo, se você deseja saber o seu 5 déficit esperado, então ele é a média dos piores 5 retornos por 100 dias, e assim por diante. Para os retornos que utilizam a resolução diária, a idéia de déficit esperado pode soar como se nunca houvesse dados suficientes em um período de tempo suficientemente rápido (em um ano ou menos), a fórmula para o déficit esperado no PerformanceAnalytics é padrão para um cálculo de aproximação usando um A expansão Cornish-Fisher, que oferece resultados muito bons, desde que o valor p não seja muito extremo (isto é, funciona para valores de p relativamente sãos, como o intervalo de 1-10). O Componente Valor Condicional em Risco tem dois usos: primeiro fora, sem pesos de entrada, usa um padrão de peso igual, o que permite que ele forneça uma estimativa de risco para cada bem individual sem carregar o pesquisador para criar suas próprias heurísticas de covariância de correlação. Em segundo lugar, quando fornecido com um conjunto de pesos, a saída muda para refletir a contribuição de vários ativos na proporção desses pesos. Isso significa que esta metodologia funciona muito bem com estratégias que excluem ativos com base no impulso, mas precisam de um esquema de ponderação para os recursos restantes. Além disso, o uso dessa metodologia também permite uma análise ex-post da contribuição de risco para ver qual instrumento contribuiu para o risco. Primeiro, uma demonstração de como o mecanismo funciona usando o conjunto de dados edhec. Não há nenhuma estratégia aqui, apenas uma demonstração de sintaxe. Isso assumirá uma contribuição de igual peso de todos os fundos no conjunto de dados edhec. Portanto, tmp é a contribuição para o déficit esperado de cada um dos vários gerentes do edhec durante todo o período de tempo. Aqui a saída: a parte saliente disso é a porcentagem de contribuição (a última saída). Observe que pode ser negativo, o que significa que certos fundos ganham quando outros perdem. Pelo menos, esse foi o caso do conjunto de dados atual. Esses ativos diversificam um portfólio e, de fato, reduzem o déficit esperado. Nesse caso, eu também pontuei os primeiros dez gerentes no conjunto de dados da edhec e colocamos peso zero nos últimos três. Além disso, podemos ver o que acontece quando os pesos não são iguais. Desta vez, note que, à medida que o peso aumentou no gerenciador de arborescência convertível, também fez sua contribuição para o déficit máximo esperado. Para um futuro backtest, gostaria de fazer alguns pedidos de dados. Gostaria de usar o universo encontrado no livro Global Asset Allocation de Faber8217s. Dito isto, as simulações nesse livro remontam a 1972, e eu queria saber se alguém lá fora tem retorno diário para esses índices de ativos. Embora alguns ETFs voltem ao início dos anos 2000, há alguns que começam bastante atrasados, como DBC (commodities, início de 2006), GLD (ouro, início de 2004), BWX (títulos estrangeiros, final de 2007) e FTY (NAREIT, início 2007). Como um backtest de oito anos seria um pouco curto, eu queria saber se alguém tinha dados com mais história. Outra coisa, vou em Nova York para o show comercial. E falando no painel 8220programming wars8221 em 6 de outubro. Obrigado pela leitura. NOTA: Enquanto estou contratando atualmente, também estou procurando uma posição permanente que possa se beneficiar das minhas habilidades para quando meu contrato atual terminar. Se você tem ou está ciente de tal abertura, ficarei feliz em falar com você. Esta publicação cobrirá uma função para simplificar a criação de estratégias de reequilíbrio tipo Harry Long de SeekingAlpha para leitores interessados. Como Harry Long afirmou, a maioria, se não todas as suas estratégias são mais para fins demonstrativos em vez de investimentos reais recomendados. Então, desde que Harry Long publicou mais alguns artigos sobre Seeknig Alpha, eu tinha um leitor ou dois que me pediram para analisar suas estratégias (novamente). Em vez de fazer isso, no entanto, I8217ll simplesmente colocar esta ferramenta aqui, que é um invólucro que automatiza a aquisição de dados e simula reequilíbrio de portfólio com uma linha de código. Aqui é a ferramenta. Obtém os dados para você (geralmente do Yahoo, mas um grande agradecimento ao Sr. Helumth Vollmeier no caso da ZIV e VXX) e tem a opção de simplesmente exibir uma curva de equidade e algumas estatísticas (CAGR, desenvolvimento padrão anualizado Sharpe, max Drawdown, Calmar), ou dando-lhe o fluxo de retorno como um resultado se você deseja fazer mais análises em R. Here8217s, um exemplo de simplesmente obter as estatísticas, com um 80 XLPSPLV (they8217re mais ou menos intercambiáveis) e 20 TMF (também conhecido como 60 TLT, portanto, um portfólio de 8060), de um dos artigos de Harry Long8217s. Nada fora do comum do que poderíamos esperar de um portfólio equilibrado de ações. Geralmente faz bem, tem sua maior retração na crise financeira e alguns outros solavancos na estrada, mas, em geral, acho que um bastante bem-vindo e esquece esse tipo de coisa. E aqui seria a maneira de obter o fluxo de retornos diários individuais, assumindo que você queria reequilibrar esses dois instrumentos semanalmente, em vez de anual (como é o padrão). E agora deixe8217 obter algumas estatísticas. Acontece, movendo o reequilíbrio anualmente para o didn8217t semanal, tem muito efeito aqui (além de dar um monte de dinheiro ao seu corretor, se você tiver em conta os custos de transação, o que isso não implica). Então, isso significa que essa ferramenta funciona. Os resultados, é claro, começam a partir do início do início do último ano82. O truque, na minha opinião, é tentar encontrar substitutos de proxy com histórias mais longas para ETFs mais recentes que são simplesmente ETF alavancados, como usar um peso de 60 em TLT com um peso de 80 em XLP em vez de um peso de 20 em TMF com 80 alocações No SPLV. Por exemplo, aqui estão alguns proxies: SPXL XLP SPXLUPRO SPY 3 TMF TLT 3 Dito isto, I8217ve trabalhado com Harry Long antes e ele desenvolve estratégias mais sofisticadas nos bastidores, então eu recomendo que os leitores SeekingAlpha tenham suas estratégias publicamente lançadas como demonstrações de conceito , Em oposição a idéias de investimento de pleno direito, e entre em contato com o Sr. Long ele próprio sobre soluções mais personalizadas e privadas para instituições de investimento, se você estiver tão interessado. Obrigado pela leitura. NOTA: Atualmente estou no nordeste. Enquanto estou contratando atualmente, estou interessado em trabalhar em rede com indivíduos ou empresas no que diz respeito a possíveis oportunidades de colaboração. Esta publicação demonstrará como levar em consideração o volume de negócios ao lidar com dados baseados em retorno usando PerformanceAnalytics e a função Return. Portfolio em R. Isso irá demonstrar isso em uma estratégia básica nos nove setores SPDRs. Então, primeiro, isso é em resposta a uma pergunta colocada por um Robert Wages na lista de endereços R-SIG-Finance. Embora existam muitos indivíduos lá fora com uma infinidade de perguntas (muitas das quais podem ser encontradas para ser demonstradas neste blog já), ocasionalmente, haverá um veterano do setor, um estudante de estatísticas de doutorado de Stanford ou outro indivíduo muito inteligente que Irá fazer uma pergunta sobre um tema que ainda não toquei neste blog, o que solicitará uma publicação para demonstrar outro aspecto técnico encontrado em R. Este é um desses momentos. Então, esta demonstração será sobre o roteamento de computação no espaço de retornos usando o pacote PerformanceAnalytics. Simplesmente, fora do pacote PortfolioAnalytics, o PerformanceAnalytics com sua função Return. Portfolio é o pacote R para simulação de gerenciamento de portfólio, pois pode levar um conjunto de pesos, um conjunto de ganhos e gerar um conjunto de retornos de portfólio para análise Com o resto das funções do PerformanceAnalytics8217s. Novamente, a estratégia é esta: pegue os 9 SPDRs do setor de três letras (já que existem ETF de quatro letras agora) e, no final de cada mês, se o preço ajustado estiver acima da média móvel de 200 dias, investir nela . Normalize em todos os setores investidos (ou seja, 19º, se investidos em todos os 9, 100 em 1, se apenas 1 investidos em, 100 em dinheiro, denotados com um vetor de retorno zero, se nenhum setor for investido). É uma estratégia de brinquedo simples, pois a estratégia não é o ponto da demonstração. Here8217s o código de configuração básico: Então, obtenha os SPDRs, coloque-os, comptain seus retornos, gere o sinal e crie o vetor zero, pois o Return. Portfolio trata os pesos inferiores a 1 como retirada e pesos acima de 1 como adição De mais capital (grande FYI aqui). Agora, aqui, como calcular o volume de negócios: Então, o truque é esse: quando você chama Return. portfolio, use a opção verbosa TRUE. Isso cria vários objetos, entre eles retorna, BOP. Weight e EOP. Weight. Estes representam o início do peso do período e o final do período de peso. A forma como o volume de negócios é calculado é simplesmente a diferença entre a forma como o retorno do dia8217s move o portfólio alocado de seu ponto final anterior para onde esse portfólio realmente está no início do próximo período. Ou seja, o peso do final do período é o início do período de deriva depois de ter em conta o driftreturn day8217s para esse bem. O novo início do período de peso é o final do período de peso, mais todas as transações que teriam sido feitas. Assim, para encontrar as transações reais (ou volume de negócios), uma subtraga o peso do final do período anterior desde o início do período de peso. É assim que essas transações se parecem com essa estratégia. Algo que podemos fazer com esses dados é levar um rolamento de rodagem de um ano, realizado com o seguinte código: Parece com isto: isso significa essencialmente que um ano de faturamento de dois turnos (isto é, se vender um portfólio inteiramente investido é 100 de volume de negócios e comprar um conjunto totalmente novo de ativos é mais 100, então o volume de negócios bidirecional é de 200) é de cerca de 800 no máximo. Isso pode ser bastante alto para algumas pessoas. Agora, aqui, o aplicativo é aplicado quando você penaliza os custos de transação em 20 pontos base por ponto percentual negociado (ou seja, custa 20 cêntimos para transacionar 100). Assim, em 20 pontos base sobre os custos de transação, isso leva cerca de um por cento em retornos por ano desta (estranhamente, terrível) estratégia. Isso é muito insignificante. Então, é assim que você realmente calcula o volume de negócios e os custos de transação. Nesse caso, o modelo de custo de transação foi muito simples. No entanto, dado que Return. portfolio devolve as transações no nível de ativos individuais, pode-se ficar tão complexo quanto eles gostariam de modelar os custos de transação. Obrigado pela leitura. NOTA: Vou dar uma conversa relâmpago na RFinance, então, para aqueles que participam, você pode me encontrar lá. Esta publicação descreverá um erro fácil de fazer na escrita de backtests vectorizados8211, em vez de usar um sinal obtido no final de um período para entrar (ou sair) de uma posição nesse mesmo período. A diferença nos resultados obtidos é enorme. Hoje, eu vi dois posts separados do Alpha Architect e Mike Harris, referenciando um artigo de Valeriy Zakamulin sobre o fato de que algumas pesquisas anteriores de tendências de Glabadanidis foram feitas com resultados de má qualidade e que os resultados de Glabadanidis8217s eram apenas reprodutíveis ao estabelecer um viés de lookahead. O código a seguir mostra como reproduzir esse viés de lookahead. Primeiro, a configuração de uma estratégia de média móvel básica no índice SampP 500, desde que os dados do Yahoo fornecerão. E aqui está como instituir o viés de lookahead. Estes são os 8220 resultados8221: Claro, esta curva de equidade é inútil, então here8217s é uma em escala logarítmica. Como pode ser visto, o viés de lookahead faz uma grande diferença. Aqui estão os resultados numéricos: Novamente, absolutamente ridículo. Observe que, ao usar Return. Portfolio (a função em PerformanceAnalytics), esse pacote irá dar-lhe automaticamente o retorno do próximo período8217s, em vez do atual, para os seus pesos. No entanto, para aqueles que escrevem 8220simple8221 backtests que podem ser feitos rapidamente usando operações vectorizadas, um erro off-by-one pode fazer toda a diferença entre um backtest no reino de absurdo razoável e puro. No entanto, se alguém quiser testar essas tolices quando confrontados com resultados impossíveis de replicar, a mecânica demonstrada acima é a maneira de fazê-lo. Agora, em outras notícias: I8217d gostaria de agradecer a Gerald M por ficar em cima de uma das estratégias da Logical Invest8211, sua estratégia simples de rotação de mercado global esboçada em um artigo de uma postagem de blog anterior. Até março de 2015 (a data da postagem no blog), a estratégia teve um bom desempenho. No entanto, após a data mencionada, foi um desastre completo, que, em retrospectiva, era evidente quando eu passava por meio do processo de estrutura de desenvolvimento orientado para hipóteses que eu escrevi anteriormente. Assim, embora tenha havido um grande negócio escrito sobre não apenas jogar fora uma estratégia por causa do baixo desempenho do curto prazo, e que anomalias, como o impulso e o valor, existem por causa do risco de carreira devido ao baixo desempenho a curto prazo, isso nunca é uma coisa boa Quando uma estratégia cria perdas historicamente grandes, particularmente depois de ser publicado em um canto tão humilde do mundo financeiro quantitativo. Em qualquer caso, esta foi uma publicação demonstrando alguns mecânicos, e uma atualização sobre uma estratégia que bloguei há pouco tempo atrás. Obrigado pela leitura. NOTA: Estou sempre interessado em ouvir sobre novas oportunidades que podem se beneficiar da minha experiência e estou sempre feliz em fazer a rede. Você pode encontrar meu perfil do LinkedIn aqui. Este post lançará luz sobre os valores dos R2 por trás de duas estratégias bastante simplistas 8212, o SMA simples de 10 meses, e seu relativo, o impulso de 10 meses (que é simplesmente uma diferença de SMAs, como o Alpha Architect mostrou em seu livro DIY Financial Advisor. Não há muito tempo atrás, um amigo meu chamado Josh me fez uma pergunta sobre os Rs em finanças. Ele está terminando seu doutorado em estatísticas em Stanford, então quando pessoas assim me fazem perguntas, eu gostaria de responder. Sua afirmação é que na some instances, models that have less than perfect predictive power (EG R2s of .4, for instance), can still deliver very promising predictions, and that if someone were to have a financial model that was able to explain 40 of the variance of returns , they could happily retire with that model making them very wealthy. Indeed. 4 is a very optimistic outlook (to put it lightly), as this post will show. In order to illustrate this example, I took two 8220staple8221 strategies 8212 buy SPY when i ts closing monthly price is above its ten month simple moving average, and when its ten month momentum (basically the difference of a ten month moving average and its lag) is positive. While these models are simplistic, they are ubiquitously talked about, and many momentum strategies are an improvement upon these baseline, 8220out-of-the-box8221 strategies. Here8217s the code to do that: And here are the results: In short, the SMA10 and the 10-month momentum (aka ROC 10 aka MOM10) both handily outperform the buy and hold, not only in absolute returns, but especially in risk-adjusted returns (Sharpe and Calmar ratios). Again, simplistic analysis, and many models get much more sophisticated than this, but once again, simple, illustrative example using two strategies that outperform a benchmark (over the long term, anyway). Now, the question is, what was the R2 of these models To answer this, I took a rolling five-year window that essentially asked: how well did these quantities (the ratio between the closing price and the moving average 8211 1, or the ten month momentum) predict the next month8217s returns That is, what proportion of the variance is explained through the monthly returns regressed against the previous month8217s signals in numerical form (perhaps not the best framing, as the signal is binary as opposed to continuous which is what is being regressed, but let8217s set that aside, again, for the sake of illustration). Here8217s the code to generate the answer. And the answer, in pictorial form: In short, even in the best case scenarios, namely, crises which provide momentumtrend-followingcall it what you will its raison d8217etre, that is, its risk management appeal, the proportion of variance explained by the actual signal quantities was very small. In the best of times, around 20. But then again, think about what the R2 value actually is8211it8217s the percentage of variance explained by a predictor. If a small set of signals (let alone one) was able to explain the majority of the change in the returns of the SampP 500, or even a not-insignificant portion, such a person would stand to become very wealthy. More to the point, given that two strategies that handily outperform the market have R2s that are exceptionally low for extended periods of time, it goes to show that holding the R2 up as some form of statistical holy grail certainly is incorrect in the general sense, and anyone who does so either is painting with too broad a brush, is creating disingenuous arguments, or should simply attempt to understand another field which may not work the way their intuition tells them. Obrigado pela leitura. This review will review the 8220Adaptive Asset Allocation: Dynamic Global Portfolios to Profit in Good Times 8211 and Bad8221 book by the people at ReSolve Asset Management. Overall, this book is a definite must-read for those who have never been exposed to the ideas within it. However, when it comes to a solution that can be fully replicated, this book is lacking. Okay, it8217s been a while since I reviewed my last book, DIY Financial Advisor. from the awesome people at Alpha Architect. This book in my opinion, is set up in a similar sort of format. This is the structure of the book, and my reviews along with it: Part 1: Why in the heck you actually need to have a diversified portfolio, and why a diversified portfolio is a good thing. In a world in which there is so much emphasis put on single-security performance, this is certainly something that absolutely must be stated for those not familiar with portfolio theory. It highlights the example of two people8211one from Abbott Labs, and one from Enron, who had so much of their savings concentrated in their company8217s stock. Mr. Abbott got hit hard and changed his outlook on how to save for retirement, and Mr. Enron was never heard from again. Long story short: a diversified portfolio is good, and a properly diversified portfolio can offset one asset8217s zigs with another asset8217s zags. This is the key to establishing a stream of returns that will help meet financial goals. Basically, this is your common sense story (humans love being told stories) so as to motivate you to read the rest of the book. It does its job, though for someone like me, it8217s more akin to a big 8220wait for it, wait for it8230and there8217s the reason why we should read on, as expected8221. Part 2: Something not often brought up in many corners of the quant world (because it8217s real life boring stuff) is the importance not only of average returns, but when those returns are achieved. Namely, imagine your everyday saver. At the beginning of their careers, they8217re taking home less salary and have less money in their retirement portfolio (or speculation portfolio, but the book uses retirement portfolio). As they get into middle age and closer to retirement, they have a lot more money in said retirement portfolio. Thus, strong returns are most vital when there is more cash available to the portfolio, and the difference between mediocre returns at the beginning and strong returns at the end of one8217s working life as opposed to vice versa is astronomical and cannot be understated. Furthermore, once in retirement, strong returns in the early years matter far more than returns in the later years once money has been withdrawn out of the portfolio (though I8217d hope that a portfolio8217s returns can be so strong that one can simply 8220live off the interest8221). Or, put more intuitively: when you have 10,000 in your portfolio, a 20 drawdown doesn8217t exactly hurt because you can make more money and put more into your retirement account. But when you8217re 62 and have 500,000 and suddenly lose 30 of everything, well, that8217s massive. How much an investor wants to avoid such a scenario cannot be understated. Warren Buffett once said that if you can8217t bear to lose 50 of everything, you shouldn8217t be in stocks. I really like this part of the book because it shows just how dangerous the ideas of 8220a 50 drawdown is unavoidable8221 and other 8220stay invested for the long haul8221 refrains are. Essentially, this part of the book makes a resounding statement that any financial adviser keeping his or her clients invested in equities when they8217re near retirement age is doing something not very advisable, to put it lightly. In my opinion, those who advise pension funds should especially keep this section of the book in mind, since for some people, the long-term may be coming to an end, and what matters is not only steady returns, but to make sure the strategy doesn8217t fall off a cliff and destroy decades of hard-earned savings. Part 3: This part is also one that is a very important read. First off, it lays out in clear terms that the long-term forward-looking valuations for equities are at rock bottom. That is, the expected forward 15-year returns are very low, using approximately 75 years of evidence. Currently, according to the book, equity valuations imply a negative 15-year forward return. However, one thing I will take issue with is that while forward-looking long-term returns for equities may be very low, if one believed this chart and only invested in the stock market when forecast 15-year returns were above the long term average, one would have missed out on both the 2003-2007 bull runs, and the one since 2009 that8217s just about over. So, while the book makes a strong case for caution, readers should also take the chart with a grain of salt in my opinion. However, another aspect of portfolio construction that this book covers is how to construct a robust (assets for any economic environment) and coherent (asset classes balanced in number) universe for implementation with any asset allocation algorithm. I think this bears repeating: universe selection is an extremely important topic in the discussion of asset allocation, yet there is very little discussion about it. Most researchtopics simply take some 8220conventional universe8221, such as 8220all stocks on the NYSE8221, or 8220all the stocks in the SampP 5008221, or 8220the entire set of the 50-60 most liquid futures8221 without consideration for robustness and coherence. This book is the first source I8217ve seen that actually puts this topic under a magnifying glass besides 8220finger in the air pick and choose8221. Part 4: and here8217s where I level my main criticism at this book. For those that have read 8220Adaptive Asset Allocation: A Primer8221. this section of the book is basically one giant copy and paste. It8217s all one large buildup to 8220momentum rank min-variance optimization8221. All well and good, until there8217s very little detail beyond the basics as to how the minimum variance portfolio was constructed. Namely, what exactly is the minimum variance algorithm in use Is it one of the poor variants susceptible to numerical instability inherent in inverting sample covariance matrices Or is it a heuristic like David Varadi8217s minimum variance and minimum correlation algorithm The one feeling I absolutely could not shake was that this book had a perfect opportunity to present a robust approach to minimum variance, and instead, it8217s long on concept, short on details. While the theory of 8220maximize return for unit risk8221 is all well and good, the actual algorithm to implement that theory into practice is not trivial, with the solutions taught to undergrads and master8217s students having some well-known weaknesses. On top of this, one thing that got hammered into my head in the past was that ranking also had a weakness at the inclusionexclusion point. E. G. if, out of ten assets, the fifth asset had a momentum of say, 10.9, and the sixth asset had a momentum of 10.8, how are we so sure the fifth is so much better And while I realize that this book was ultimately meant to be a primer, in my opinion, it would have been a no-objections five-star if there were an appendix that actually went into some detail on how to go from the simple concepts and included a small numerical example of some algorithms that may address the well-known weaknesses. This doesn8217t mean Greekmathematical jargon. Just an appendix that acknowledged that not every reader is someone only picking up his first or second book about systematic investing, and that some of us are familiar with the 8220whys8221 and are more interested in the 8220hows8221. Furthermore, I8217d really love to know where the authors of this book got their data to back-date some of these ETFs into the 90s. Part 5: some more formal research on topics already covered in the rest of the book8211namely a section about how many independent bets one can take as the number of assets grow, if I remember it correctly. Long story short You easily get the most bang for your buck among disparate asset classes, such as treasuries of various duration, commodities, developed vs. emerging equities, and so on, as opposed to trying to pick among stocks in the same asset class (though there8217s some potential for alpha there8230just8230a lot less than you imagine). So in case the idea of asset class selection, not stock selection wasn8217t beaten into the reader8217s head before this point, this part should do the trick. The other research paper is something I briefly skimmed over which went into more depth about volatility and retirement portfolios, though I felt that the book covered this topic earlier on to a sufficient degree by building up the intuition using very understandable scenarios. So that8217s the review of the book. Overall, it8217s a very solid piece of writing, and as far as establishing the why, it does an absolutely superb job. For those that aren8217t familiar with the concepts in this book, this is definitely a must-read, and ASAP. However, for those familiar with most of the concepts and looking for a detailed 8220how8221 procedure, this book does not deliver as much as I would have liked. And I realize that while it8217s a bad idea to publish secret sauce, I bought this book in the hope of being exposed to a new algorithm presented in the understandable and intuitive language that the rest of the book was written in, and was left wanting. Still, that by no means diminishes the impact of the rest of the book. For those who are more likely to be its target audience, it8217s a 55. For those that wanted some specifics, it still has its gem on universe construction. Overall, I rate it a 45. Thanks for reading. Happy new year. This post will be a quick one covering the relationship between the simple moving average and time series momentum. The implication is that one can potentially derive better time series momentum indicators than the classical one applied in so many papers. Okay, so the main idea for this post is quite simple: I8217m sure we8217re all familiar with classical momentum. That is, the price now compared to the price however long ago (3 months, 10 months, 12 months, etc.). E. G. P(now) 8211 P(10) And I8217m sure everyone is familiar with the simple moving average indicator, as well. E. G. SMA(10). Well, as it turns out, these two quantities are actually related. It turns out, if instead of expressing momentum as the difference of two numbers, it is expressed as the sum of returns, it can be written (for a 10 month momentum) as: MOM10 return of this month return of last month return of 2 months ago 8230 return of 9 months ago, for a total of 10 months in our little example. This can be written as MOM10 (P(0) 8211 P(1)) (P(1) 8211 P(2)) 8230 (P(9) 8211 P(10)). (Each difference within parentheses denotes one month8217s worth of returns.) Which can then be rewritten by associative arithmetic as: (P(0) P(1) 8230 P(9)) 8211 (P(1) P(2) 8230 P(10)). In other words, momentum 8212 aka the difference between two prices, can be rewritten as the difference between two cumulative sums of prices. And what is a simple moving average Simply a cumulative sum of prices divided by however many prices summed over. Here8217s some R code to demonstrate. With the resulting number of times these two signals are equal: In short, every time. Now, what exactly is the punchline of this little example Here8217s the punchline: The simple moving average is8230fairly simplistic as far as filters go. It works as a pedagogical example, but it has some well known weaknesses regarding lag, windowing effects, and so on. Here8217s a toy example how one can get a different momentum signal by changing the filter. With the following results: While the difference of EMA10 strategy didn8217t do better than the difference of SMA10 (aka standard 10-month momentum), that8217s not the point. The point is that the momentum signal is derived from a simple moving average filter, and that by using a different filter, one can still use a momentum type of strategy. Or, put differently, the maingeneral takeaway here is that momentum is the slope of a filter, and one can compute momentum in an infinite number of ways depending on the filter used, and can come up with a myriad of different momentum strategies. Obrigado pela leitura. NOTE: I am currently contracting in Chicago, and am always open to networking. Contact me at my email at ilya. kipnisgmail or find me on my LinkedIn here. This post will outline a first failed attempt at applying the ensemble filter methodology to try and come up with a weighting process on SPY that should theoretically be a gradual process to shift from conviction between a bull market, a bear market, and anywhere in between. This is a follow-up post to this blog post. So, my thinking went like this: in a bull market, as one transitions from responsiveness to smoothness, responsive filters should be higher than smooth filters, and vice versa, as there8217s generally a trade-off between the two. In fact, in my particular formulation, the quantity of the square root of the EMA of squared returns punishes any deviation from a flat line altogether (although inspired by Basel8217s measure of volatility, which is the square root of the 18-day EMA of squared returns), while the responsiveness quantity punishes any deviation from the time series of the realized prices. Whether these are the two best measures of smoothness and responsiveness is a topic I8217d certainly appreciate feedback on. In any case, an idea I had on the top of my head was that in addition to having a way of weighing multiple filters by their responsiveness (deviation from price action) and smoothness (deviation from a flat line), that by taking the sums of the sign of the difference between one filter and its neighbor on the responsiveness to smoothness spectrum, provided enough ensemble filters (say, 101, so there are 100 differences), one would obtain a way to move from full conviction of a bull market, to a bear market, to anything in between, and have this be a smooth process that doesn8217t have schizophrenic swings of conviction. Here8217s the code to do this on SPY from inception to 2003: And here8217s the very underwhelming result: Essentially, while I expected to see changes in conviction of maybe 20 at most, instead, my indicator of sum of sign differences did exactly as I had hoped it wouldn8217t, which is to be a very binary sort of mechanic. My intuition was that between an 8220obvious bull market8221 and an 8220obvious bear market8221 that some differences would be positive, some negative, and that they8217d net each other out, and the conviction would be zero. Furthermore, that while any individual crossover is binary, all one hundred signs being either positive or negative would be a more gradual process. Apparently, this was not the case. To continue this train of thought later, one thing to try would be an all-pairs sign difference. Certainly, I don8217t feel like giving up on this idea at this point, and, as usual, feedback would always be appreciated. Obrigado pela leitura. NOTE: I am currently consulting in an analytics capacity in downtown Chicago. However, I am also looking for collaborators that wish to pursue interesting trading ideas. If you feel my skills may be of help to you, let8217s talk. You can email me at ilya. kipnisgmail, or find me on my LinkedIn here . Post navigation Categories

Melhor Empresa De Investimento Estrangeiro Na Índia

Fundos de investimento O investimento em fundos internacionais é um tipo de investimento coletivo em que os fundos de investidores são agrupados em uma carteira de investimento única e distribuídos de acordo com a estratégia selecionada. Hoje, esta é uma das formas mais fáceis de usar e acessíveis para investir sem ter que ter muito capital inicial. Ao investir em um portfólio, seus fundos são transferidos para uma unidade de cálculo especial: ações de investimento, denominadas em USD. O preço de cada ação depende do custo de mercado do ativo do qual a determinada carteira é composta e é calculada diariamente pela empresa de gestão. As ações podem ser vendidas a qualquer momento. As vantagens dos Fundos de Investimento de Carteira são distribuídas entre várias classes de ativos (ações, títulos, bens, etc.), setores da economia (propriedade, finanças, energia, etc.) e países (EUA, Reino Unido, China, etc.). Seguro contra flutuações cambiais: os produtos são denominados em dinheiro duro: dólares norte-americanos. Baixa comissão e alta liquidez de ativos da carteira de investimentos. Gestão profissional. Selecione seu próprio portfólio de investimentos e comece a ganhar. Esta é uma boa opção para aqueles que preferem investimento conservador com baixo risco. As carteiras de investimentos incluem não apenas uma grande quantidade de ações mais líquidas e atraentes (de acordo com dividendos) de empresas americanas em diferentes setores (32 da carteira é constituída por empresas incluídas no principal índice SP 500), mas também de alta - Títulos de retorno (instrumentos com um rendimento fixo) emitidos a partir de mercados emergentes. Os investidores recebem os dividendos pagos pelas empresas americanas no SP 500, além dos pagamentos de cupom para títulos. Além disso, as obrigações não só oferecem apenas a oportunidade de ganhar através de pagamentos de cupom, mas também do crescimento do valor de mercado do valor nominal dos títulos. O fundo também inclui títulos de fundos imobiliários de diferentes países. Os retornos dos investidores provêm do crescimento do valor de mercado de títulos e aluguéis de investimentos imobiliários e títulos hipotecários que são pagos pelos fundos aos seus acionistas. Geralmente, os fundos imobiliários oferecem dividendos de alto rendimento e tradicionalmente são considerados ativos seguros. Vantagens: abordagem equilibrada ao investimento, oferecendo retornos estáveis ​​e nível de risco moderado. Os retornos baseiam-se não apenas no crescimento do custo dos títulos, mas também nos pagamentos de dividendos, pagamentos de cupom e aluguéis do investimento imobiliário. Período de retenção recomendado: de um ano Desempenho: os dados não podem ser exibidos.32 Atualizar composição: uma carteira de investimentos diversificada que é predominantemente composta por ativos do setor de energia dos EUA. Mais de 77 de fundos são investidos no setor de petróleo e gás, incluindo empresas de reconhecimento e extração, além das empresas que lidam com processamento, serviço e transporte. A parcela remanescente é distribuída entre uma grande quantidade de setores promissores em mercados emergentes, incluindo tecnologia informacional, telecomunicações, etc. Esta estratégia é para aqueles que querem investir em um portfólio diversificado de empresas do setor real que têm um custo objetivo e potencial de crescimento Ligada à demanda e ao crescimento da economia global. Vantagens: os ativos da carteira são diversificados por país. Não são apenas algumas das maiores empresas globais de petróleo e gás de alguns dos principais índices mundiais (índice de energia do mercado investavel MSCI, índice Intellidex de serviços petrolíferos dinâmicos, índice setor de energia seletiva) incluídos na carteira de investimentos, mas também empresas promissoras com pequenas empresas E a capitalização média também estão incluídas. A chance de ter uma carteira de investimento diversificada globalmente se concentrou em empresas do setor de petróleo e gás com baixa comissão e uma pequena quantidade de capital inicial. Período de retenção recomendado: a partir de 6 meses. Desempenho: os dados não podem ser exibidos.32 Atualizar composição: o portfólio do Índice oferece aos investidores a oportunidade de lucrar com o mercado americano altamente líquido. O portfólio é composto por quatro principais índices americanos - Índice SP 500, Índice Dow Jones Industrial Average, Índice NASDAQ 100, Índice Russell 2000 - que são compostos por empresas de todos os setores da economia. A participação de cada índice na carteira é de 25. Esta estratégia se adequa aos investidores que bancam em um aumento nos mercados de ações dos EUA. Vantagens: ampla diversificação por setor (índices selecionados encapsulam empresas de todos os setores da economia). O portfólio inclui não apenas as empresas maiores, mas também promissoras com capitalização média a pequena. Os investidores têm a máxima proteção contra flutuações cambiais, uma vez que os ativos são denominados em USD e recebem dividendos pagos por mais de mil empresas americanas incluídas nos índices. A chance de ter uma carteira de investimento diversificada a nível mundial com baixa comissão e uma pequena quantidade de capital inicial. Período de retenção recomendado: a partir de 79 meses. Desempenho: os dados não podem ser exibidos.32 Atualizar composição: este portfólio é orientado para a demanda estável de metais preciosos. No auge das crises econômicas, além do crescimento das expectativas de inflação, muitos investidores escolhem metais preciosos como forma de proteger o valor de seus fundos. Como parte do portfólio, os fundos são distribuídos entre os maiores fundos da indústria, que são respaldados por reservas reais de metal físico (ouro, prata e paládio em barras). Vantagens: a demanda de ouro deve aumentar devido a um aumento geral dos riscos em toda a economia mundial. O apoio ao preço do ouro também vem dos bancos centrais de muitos países que continuam a construir reservas de ouro para reduzir riscos (incluindo dependência de USD). Potencial de crescimento da demanda de paládio. O gatilho para o crescimento vem da demanda do setor automobilístico. Isso compõe 79 para toda a demanda de paládio no mundo e o crescimento contínuo nas vendas de automóveis em todo o mundo está estimulando o crescimento do preço do paládio. Período de retenção recomendado: de um ano. Desempenho: os dados não podem ser exibidos.32 Atualizar composição: este portfólio permite investir nas regiões de crescimento mais rápido da Ásia. Os movimentos das carteiras refletem as mudanças nos preços nas ações das maiores empresas asiáticas, além das de capitalização média. Vantagens: ampla diversificação de ativos geográficos. O apoio a longo prazo para a região vem da formação gradual de sistemas financeiros independentes (criação do Asian Infrastructure Investment Bank, etc.), crescimento da produtividade do trabalho, qualidade de vida e demanda interna dos países asiáticos. Diversificação sectorial ampla (incluindo uma mistura de setores cíclicos e não cíclicos). Além das ações de algumas das maiores empresas da Asias, o portfólio é composto por ações de empresas promissoras com capitalização média em países como Japão, China, Hong Kong, Coréia do Sul, Taiwan, Singapura, Malásia, etc. Período de retenção recomendado: de um ano. Desempenho: os dados não podem ser exibidos.32 Atualizar Composição: os retornos dos investidores vêm não apenas do crescimento do valor de mercado dos títulos, mas também das rendas de investimentos imobiliários e títulos hipotecários que são pagos aos acionistas pelos fundos. Em comparação com ações e títulos, os fundos imobiliários têm um alto rendimento de dividendos e tradicionalmente são considerados ativos seguros. Esta estratégia é adequada para investidores que preferem formas tradicionais de investir seu capital, o que lhes permite receber retornos que excedem os depósitos de poupança de contas bancárias. Vantagens: diversificação entre vários instrumentos do mercado imobiliário. O portfólio oferece a oportunidade de investir não só em diferentes objetos físicos do mercado imobiliário (48.05 da carteira), mas também inclui valores mobiliários de empresas de investimento e de gestão (51.95 da carteira) do mercado imobiliário. Diversificação de investimentos de acordo com o país e os tipos de objetos físicos no setor imobiliário. A chance de ter uma carteira de investimento imobiliário diversificada a nível mundial com baixa comissão e uma pequena quantidade de capital inicial. Período de retenção recomendado: de um ano. Desempenho: os dados não podem ser apresentados.32 Refresh Composition: Esta estratégia de portfólio é baseada em um novo sistema de negociação algorítmica (redes neurais) que analisa os resultados dos negócios conduzidos, determina padrões em mudanças de taxa de câmbio e ajusta automaticamente de acordo com os referidos padrões para Alcançar os melhores resultados comerciais. Diferentemente da análise técnica usual que depende principalmente da experiência do comerciante, as redes neurais podem localizar automaticamente o indicador ótimo para o bem em questão e criar um modelo de previsão ótimo para ele. Essas características dos sistemas de negociação algorítmica construídos com base em redes neurais são muito importantes para os mercados financeiros modernos de rápido movimento, pois permitem que os comerciantes ganhem em mercados em expansão e em queda. Os ETFs para índices de moeda, futuros e opções para moedas-chave compõem o portfólio. Vantagens: grande variedade de ferramentas de investimento utilizadas na gestão de portfólio: estratégias de mercado de opções de arbitragem de posições longas e curtas e opções de opções neutras. Combina várias ferramentas de investimento e abordagens de trabalho, permitindo proteger os riscos com eficiência e simultaneamente usar diferentes estratégias de alto retorno. Usa ferramentas de mercado de câmbio que possuem alta liquidez. Período de retenção recomendado: a partir de 6 meses Desempenho: os dados não podem ser exibidos.32 Atualizar composição: como começar Iniciando Se você não tiver feito isso, registre-se como cliente Alpari. Após o registro, você terá acesso ao meuAlpari, sua área pessoal no site Alpari. Faça login no myAlpari. Deposite o valor que deseja investir em uma das suas contas transitórias no meuAlpari, usando qualquer uma das nossas opções de depósito disponíveis (você só pode investir em uma carteira com fundos de uma conta transitória). Selecione o fundo em que deseja investir, na página ou na seção Produtos de investimento do meuAlpari. Na janela pop-up que aparece, insira o valor que deseja investir, escolha uma conta transitória e aceite os termos do contrato do cliente. O valor mínimo do investimento é de 100 USD. Termos do Investimento: Carga Frontal: 0 A porcentagem do preço da ação que os investidores pagam ao comprar ações Carga Back-end: 2.5 A porcentagem do preço da ação que os investidores pagam para vender ações (calculado com base no preço da ação no dia em que a As ações são vendidas) A porcentagem de lucros de investidores obtidos durante o período de relatório que é pago ao gerente do fundo no final de cada período de relatório e quando as ações são vendidas Período de relatório: 1 trimestre Entre em contato com nosso Departamento de Investimento: Alpari Limited, Cedar Hill Crest , Villa, Kingstown VC0100, São Vicente e Granadinas, Índias Ocidentais, está constituída sob o registro 20389 IBC 2012 pelo Registrador de Empresas de Negócios Internacionais, registrado pela Autoridade de Serviços Financeiros de São Vicente e Granadinas. 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Honestamente, não nos compareça a algo como programas HYIP ou jogos que estão sempre indo e vindo. Além disso, temos uma fonte confiável e rentável de renda líquida real, com base no investimento real do mercado real. Isso significa que podemos pagar aos nossos investidores por tantos anos quanto eles decidirem permanecer conosco, independentemente de os novos investidores se juntarem ou não. Nossa equipe foi orgulhosamente detida e operada desde junho de 1998, participando de muitos empreendimentos online e offline, resultando em ótimas margens de lucro para as equipes de investidores e para os únicos investidores. Somos um grupo de particulares que estão na arena de investimentos há mais de 8 anos, a maioria dos nossos companheiros de equipe de investidores são banqueiros profissionais, alguns deles têm anos de experiência comercial e financeira. Nós somos pessoas sérias que estão executando o negócio sério. Nosso grupo é formado por pessoas americanas, asiáticas, australianas, canadenses e européias, assim podemos observar todos os diferentes mercados quase 24 horas por dia. Não importa o bom registro comercial que fizemos, estamos apenas nos ajudando sozinhos. Vimos que muitas pessoas sofrem perdas de várias oportunidades de internet que não conseguem cumprir suas promessas, pelo que sentimos que é necessário que pessoas como você ganhem uma renda constante sem arriscar grandes quantias de dinheiro. Essa é a razão pela qual o Forex Investment Fund (FIF) nasceu. . -,,. . ,. ,. . , -. ,. ,. , - instavector. ru. . QUIK. . . . , -,. -,,,. ,. ,. Raquo

Opções De Software De Negociação De Código Aberto

A AlgoTrader permite que empresas comerciais automatizem estratégias de negociação complexas e quantitativas em mercados cambiais, opções, futuros, ações, ETFs e commodities. Ao contrário de outras plataformas de negociação algorítmicas, possui uma arquitetura robusta e de código aberto que permite a personalização para necessidades específicas do cliente. A AlgoTrader é a ponta dos sofisticados bancos de investimento, os hedge funds e os comerciantes proprietários esperaram. Automatizado Qualquer estratégia de negociação quantitativa pode ser totalmente automatizada. Rápido Os altos volumes de dados do mercado são processados ​​automaticamente, analisados ​​e atuados em velocidade ultra alta. Customizable A arquitetura Open-source pode ser personalizada para requisitos específicos do usuário. Custo-efetivo A negociação totalmente automatizada e os recursos internos reduzem o custo. Confiável Construído na arquitetura mais robusta e tecnologia de ponta. Totalmente suportado Guia abrangente disponível para instalação e personalização. Treinamento e consultoria no local e remoto disponíveis. AlgoTrader Como funciona Qualquer estratégia de negociação baseada em regras pode ser totalmente automatizada: os dados do mercado eletrônico chegam. Os dados são encaminhados para estratégias de negociação em execução no AlgoTrader. As estratégias de negociação analisam, filtram e processam dados de mercado e criam sinais comerciais. Com base em sinais de negociação, as ações são executadas (por exemplo, colocando um pedido ou fechando uma posição). As encomendas são enviadas para os respectivos mercados. Consulta e treinamento no local e remoto: Automação e migração de estratégias existentes Melhorando e otimizando estratégias existentes Protótipos e backtesting de novas estratégias Desenvolvendo funcionalidades personalizadas Documentação completa e guias de usuários Apresentando o AlgoTrader 3.0 8211 O AlgoTrader mais poderoso ainda Apr-07-2016 AlgoTrader 3.0 foi lançado . Esta versão inclui o novo HTML5 Frontend, implantação de um clique com o Docker, três novos algoritmos de execução e um relatório de teste de retorno baseado no Excel. Introduzindo o AlgoTrader One-Click Installation pelo Docker Mar-15-2016 O AlgoTrader 3.0 apresenta instalações de estratégia de negociação com um clique alimentadas por Docker BILANZ Artikel zum Thema Hochfrequenzhandel Feb-02-2016 AlgoTrader GmbH CEO Andy Flury im Entrevista com a BILANZ zum Thema Hochfrequenzhandel Testemunhos Clientrsquos Vontobel aprecia a arquitetura aberta e extensível do AlgoTrader, bem como o uso de componentes de código aberto padrão usados ​​como Esper E a primavera. Benjamin Huber, Chefe de Algo Trading 038 Smart Order Routing, Bank Vontobel AG, Zrich Estamos muito impressionados com as capacidades da AlgoTrader8217s em termos de desenvolvimento estratégico e flexibilidade técnica. O AlgoTrader é a tecnologia chave que nos permite negociar várias estratégias VIX Future e Option em paralelo. Raimond Schuster, Membro da Diretoria Executiva, ISP Securities AG, Termos de Licença de Zrich AlgoTrader TERMOS E CONDIÇÕES DESTE ACORDO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL (8220AUDO8221) GOVERNAR O USO DO SOFTWARE A MENOS QUE VOCE E O LICENCIANTE EXECUTAM UM ACORDO DE LICENÇA ESCRITO SEPARADO QUE GOVE SEU USO DO SOFTWARE. O Licenciador está disposto a conceder a licença do Software apenas sob a condição de você aceitar todos os termos contidos neste Contrato. Ao assinar este Contrato ou ao fazer o download, instalar ou usar o Software, você indicou que entendeu este Contrato e aceita todos os seus termos. Se você não aceitar todos os termos deste Contrato, então o Licenciador não está disposto a licenciar o Software para você, e você não pode baixar, instalar ou usar o Software. 1. CONCESSÃO DE LICENÇA a. Licença de Uso de Avaliação e Uso de Avaliação. Sujeito à sua conformidade com os termos e condições deste Contrato, o Licenciante concede a você uma licença pessoal, não exclusiva e intransferível, sem o direito de sublicenciar, durante o termo deste Contrato, usar internamente o Software exclusivamente para Uso de avaliação e uso de desenvolvimento. Os produtos ou módulos de software de terceiros fornecidos pelo Licenciador, se houver, podem ser usados ​​exclusivamente com o Software e podem estar sujeitos à aceitação dos termos e condições fornecidos por esses terceiros. Quando a licença terminar, você deve parar de usar o Software e desinstalar todas as instâncias. Todos os direitos não especificamente concedidos aqui são conservados pelo Licenciador. O desenvolvedor não deve fazer nenhum uso comercial do Software, ou qualquer trabalho derivado dele (incluindo os próprios fins de negócios internos do Developer8217s). Copiando e redistribuindo, de qualquer forma, o Software ou o Aplicativo de desenvolvedor para seus clientes diretos ou indiretos é proibido. B. Licença de uso de produção. Sujeito à sua conformidade com os termos e condições deste Contrato, incluindo o pagamento da taxa de licença aplicável, o Licenciante concede a você uma licença não exclusiva e não transferível, sem o direito de sublicenciar, para o termo deste Contrato, : (A) usar e reproduzir o Software exclusivamente para seus próprios fins de negócios internos (8220Produção Use8221) e (b) fazer um número razoável de cópias do Software apenas para fins de backup. Essa licença é limitada ao número específico de CPUs (se licenciado pela CPU) ou instâncias de Java Virtual Machines (se licenças por máquina virtual) para as quais você pagou uma taxa de licença. O uso do Software em uma maior quantidade de CPUs ou instâncias de Java Virtual Machines exigirá o pagamento de uma taxa de licença adicional. Os produtos ou módulos de software de terceiros fornecidos pelo Licenciador, se houver, podem ser usados ​​exclusivamente com o Software. C. Não existem outros direitos. Os seus direitos e o uso do Software são limitados aos expressamente concedidos nesta Seção 1. Você não fará nenhum outro uso do Software. Exceto quando expressamente licenciado nesta Seção, o Licenciante não lhe concede outros direitos ou licenças, por implicação, impedimento ou de outra forma. TODOS OS DIREITOS NÃO CONCEDIDOS EXPRESSAMENTE AQUI SÃO RESERVADOS PELO LICENCIANTE OU SEUS FORNECEDORES. 2. RESTRIÇÕES Salvo o disposto expressamente na Seção 1, você não: (a) modificará, traduzirá, desmontará, criará obras derivadas do Software ou copiará o Software (b) alugará, emprestará, transferirá, distribuirá ou concederá quaisquer direitos no Software de qualquer forma para qualquer pessoa (c) fornecer, divulgar, divulgar ou disponibilizar, ou permitir o uso do Software, por qualquer terceiro (d) publicar qualquer benchmark ou teste de desempenho executado no Software ou qualquer parte dele ou ( E) remover quaisquer avisos de propriedade, rótulos ou marcações no Software. Você não distribuirá o Software a qualquer pessoa em uma base autônoma ou em um fabricante de equipamento original (OEM). 3. PROPRIEDADE Entre as partes, o Software é e permanecerá propriedade única e exclusiva do Licenciador, incluindo todos os direitos de propriedade intelectual nele contidos. uma. No caso de você usar o Software sob a licença estabelecida na Seção 1 (a), este Contrato permanecerá em vigor durante o período de avaliação ou desenvolvimento. B. No caso de você usar o Software sob a licença estabelecida na Seção 1 (b), este Contrato permanecerá em vigor, seja (a) por um período de um ano, se adquirido como uma licença de assinatura anual ou (b) perpétuamente se comprado como um licença perpétua. Uma licença de assinatura anual será renovada automaticamente por um ano, a menos que seja encerrado com aviso prévio de um mês. Este Contrato encerrará automaticamente sem aviso prévio se você violar qualquer termo deste Contrato. Após a rescisão, você deve imediatamente deixar de usar o Software e destruir todas as cópias do Software em sua posse ou controle. 5. SERVIÇOS DE APOIO Se você comprou esta licença, incluindo serviços de suporte, incluem lançamentos de manutenção (atualizações e atualizações), suporte por telefone e suporte por e-mail ou baseados na web. uma. O Licenciador fará esforços comercialmente razoáveis ​​para fornecer uma atualização projetada para resolver ou ignorar um erro relatado. Se tal erro tiver sido corrigido em uma versão de manutenção, o Licenciado deve instalar e implementar a versão de manutenção aplicável de outra forma, a Atualização pode ser fornecida sob a forma de uma correção, procedimento ou rotina temporária, a ser usada até uma versão de manutenção contendo a Atualização permanente está disponível. B. Durante o Termo do Contrato de Licença, o Licenciador deverá disponibilizar os Lançamentos de Manutenção para o Licenciado se, à medida que o Licenciador disponibilizar as Lançamentos de Manutenção, geralmente disponíveis para seus clientes. Se surgir uma questão sobre se uma oferta de produto é uma Atualização ou um novo produto ou recurso, a opinião do Licensor8217s prevalecerá, desde que o Licenciador considere a oferta do produto como um novo produto ou recurso para seus clientes finais em geral. C. A obrigação do Licensor8217 de fornecer os Serviços de Suporte está condicionada ao seguinte: (a) O Licenciado faz esforços razoáveis ​​para corrigir o Erro depois de consultar o Licenciador (b) O Licenciado fornece ao Licenciante informações e recursos suficientes para corrigir o erro no site do Licensor8217s Ou via acesso remoto ao site do Licenciado do Licenciado, bem como acesso ao pessoal, hardware e qualquer software adicional envolvido na descoberta do erro (c) O Licenciado instala prontamente todas as versões de manutenção e (d) O Licenciado procura, instala e mantém todo o equipamento, comunicação Interfaces e outros equipamentos necessários para operar o Produto. D. O Licenciador não é obrigado a fornecer serviços de suporte nas seguintes situações: (a) o Produto foi alterado, modificado ou danificado (exceto se sob supervisão direta do Licenciador) (b) o erro é causado pela negligência do Licenciado8217s, mau funcionamento do hardware Ou outras causas além do controle razoável do Licenciador (c) o erro é causado por software de terceiros não licenciado através do Licenciador (d) O Licenciado não instalou e implementou a (s) Versão (ões) de Manutenção para que o Produto seja uma versão suportada pelo Licenciador ou (e) O Licenciado não pagou as taxas de Licença ou de Serviços de Atendimento quando vencidos. Além disso, o Licenciador não é obrigado a fornecer serviços de suporte para código de software escrito pelo próprio cliente com base no Produto. E. O Licenciador reserva-se o direito de interromper os Serviços de Suporte se o Licenciante, a seu exclusivo critério, determinar que o suporte contínuo para qualquer Produto não é mais economicamente praticável. O Licenciador dará ao Licenciado, pelo menos, três (3) meses de antecedência prévia por escrito de qualquer descontinuação de Serviços de Apoio e reembolsará quaisquer taxas de Serviços de Suporte não acumuladas que o Licenciado pode ter pago antecipadamente em relação ao Produto afetado. O Licenciador não tem obrigação de suportar ou manter qualquer versão do Produto ou plataformas de terceiros subjacentes (incluindo, mas não limitado a, software, JVM, sistema operacional ou hardware) para o qual o Produto é suportado, exceto (i) a versão atual do Produto e plataforma de terceiros subjacente, e (ii) as duas versões imediatamente anteriores do Produto e sistema operacional por um período de seis (6) meses após a sua primeira substituição. O Licenciador reserva-se o direito de suspender o desempenho dos Serviços de Suporte se o Licenciado não pagar qualquer montante que seja pagável ao Licenciador sob o Contrato no prazo de trinta (30) dias após esse valor ser devido. 6. GARANTIA a. O Licenciador garante que o Software será capaz de realizar em todos os aspectos relevantes de acordo com as especificações funcionais estabelecidas na documentação aplicável por um período de 90 dias após a data em que você instalou o Software. Em caso de incumprimento de tal garantia, o Licenciante deverá, a seu critério, corrigir o Software ou substituir esse Software gratuitamente. O que precede são os seus únicos e exclusivos remédios e a responsabilidade exclusiva do Licensor8217 por violação dessas garantias. As garantias estabelecidas acima são feitas e para o benefício de você apenas. As garantias serão aplicadas somente se (a) o Software tiver sido devidamente instalado e usado em todos os momentos e de acordo com as instruções de uso (c) as atualizações mais recentes foram aplicadas ao software e (c) nenhuma modificação, alteração ou adição Foi feito ao Software por pessoas que não sejam o Licenciador ou o representante autorizado do Licensor8217s. 7. RENÚNCIA, EXCETO, COMO SEJA FORNECIDO NA ARTIGO 6 (a), O LICENCIANTE EXCLUIRÁ EXPRESSAMENTE TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO, APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO E NÃO INFRACÇÃO, E QUAISQUER GARANTIAS DECORRENTES DO CURSO DE NEGOCIAÇÃO OU USO DO COMÉRCIO. NENHUM AVISO OU INFORMAÇÃO, SEJA ORAL OU ESCRITO, OBTIDO DO LICENCIANTE OU DE OUTRA VEZ CRIÁ QUALQUER GARANTIA NÃO EXPRESSAMENTE INDICADA NESTE ACORDO. O Licenciante não garante que o Produto de Software atenda aos seus requisitos ou opere sob suas condições específicas de uso. O Licenciante não garante que a operação do Produto de Software seja segura, sem erros ou sem interrupção. VOCÊ DEVE DETERMINAR SE O PRODUTO DE SOFTWARE SUFICIENTEMENTE CARREGA SEUS REQUISITOS DE SEGURANÇA E ININTERRUPTABILIDADE. VOCÊ TENHA ÚNICA RESPONSABILIDADE E TODA A RESPONSABILIDADE POR QUALQUER PERDA INCURRIDA POR FALHA DO PRODUTO DO SOFTWARE PARA CUMPRIR OS SEUS REQUISITOS. O LICENCIANTE NÃO SERÁ RESPONSÁVEL PELA PERDA DE DADOS POR QUALQUER COMPUTADOR OU DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES, SOB QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA. 8. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE A RESPONSABILIDADE TOTAL DE LICENCIADORA 8217S DE TODAS AS CAUSAS DE AÇÃO E SOB TODAS AS TEORIAS DE RESPONSABILIDADE SERÃO LIMITADAS E NÃO EXCEDERÃO A TAXA DE LICENÇA PAGADA POR VOCÊ PARA O LICENCIANTE PARA O SOFTWARE. EM NENHUM CASO, O LICENCIANTE SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS, EXEMPLARES, PUNITIVOS OU CONSEQÜENCIAIS (INCLUINDO PERDA DE USO, DADOS, NEGÓCIOS OU LUCROS) OU PARA O CUSTO DOS PRODUTOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PROCURAR QUE SÃO FORA DE OU EM CONEXÃO CONTRATO OU O USO OU O DESEMPENHO DO SOFTWARE, SEJA TAL RESPONSABILIDADE SENDO DE QUALQUER RECLAMAÇÃO COM BASE NO CONTRATO, GARANTIA, DELITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE ESTRITA OU DE OUTRA FORMA, E SEJA O LICENCIANTE SIDO AVISADO DA POSSIBILIDADE DE TAL PERDA OU DANIFICAR. AS LIMITAÇÕES ANTERIORES SOBREVIVARÃO E APLICAREM MESMO SE QUALQUER REMÉDIO LIMITADO ESPECIFICADO NESTE ACORDO ENCONTRAR-SE QUE FALOU DE SEU PROPÓSITO ESSÊNICO. NA EXTENSÃO DE QUE A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL LIMITA A CAPACITAÇÃO DO LICENCIANTE8217 NENHUMA RESPONSABILIDADE DE QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA, ESTA ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE SERÁ EFICAZ NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA. 9. GERAL Se qualquer disposição deste Contrato for considerada inválida ou inexequível, o restante deste Contrato permanecerá em pleno vigor e efeito. Na medida em que quaisquer restrições expressas ou implícitas não sejam permitidas pelas leis aplicáveis, essas restrições expressas ou implícitas permanecerão em vigor e aplicadas na extensão máxima permitida por tais leis aplicáveis. Este Contrato é o acordo completo e exclusivo entre as partes em relação ao assunto em questão, substituindo e substituindo todos e quaisquer acordos anteriores, comunicações e entendimentos (tanto escritos quanto orais) em relação a esse assunto. As partes neste Contrato são empreiteiras independentes, e tampouco tem o poder de vincular a outra ou incorrer em obrigações no outro. Nenhuma falha de qualquer das partes para exercer ou fazer valer qualquer dos seus direitos ao abrigo do presente acordo constituirá uma renúncia a tais direitos. Quaisquer termos ou condições contidos em qualquer pedido de compra ou outro documento de pedido que sejam inconsistentes ou adicionais aos termos e condições deste Contrato são rejeitados pelo Licenciador e serão considerados nulos e sem efeito. Este Acordo será interpretado e interpretado de acordo com as leis da Suíça, sem levar em conta os princípios do conflito de leis. As partes concordam com a jurisdição exclusiva e o local dos tribunais localizados em Zurique, Suíça, para resolução de eventuais litígios decorrentes ou relacionados a este Contrato. 10. DEFINIÇÕES 8220 O uso de avaliação8221 significa o uso do software exclusivamente para avaliação e avaliação para novas aplicações destinadas ao seu uso de produção. 8220Produção Use8221 significa usar o Software apenas para fins comerciais internos. O Uso da Produção não inclui o direito de reproduzir o Software para sublicenciar, revender ou distribuir, incluindo, sem limitação, operação em um compartilhamento de tempo ou distribuição do Software como parte de um arranjo ASP, VAR, OEM, distribuidor ou revendedor. 8220Software8221 significa o software Licensor8217s e todos os seus componentes, documentação e exemplos incluídos pelo Licenciador. 8220Error8221 significa (a) uma falha no Produto de acordo com as especificações estabelecidas na documentação, resultando na incapacidade de usar ou restrição no uso do Produto, ou (b) um problema que requer novos procedimentos, esclarecimentos , Informações adicionais e pedidos de melhorias de produtos. 8220Maintenance Release8221 significa atualizações e atualizações para o Produto que estão disponíveis para os licenciados de acordo com os Serviços de Suporte padrão definidos na seção 5. 8220Update8221 significa uma modificação ou adição de software que, quando feita ou adicionada ao Produto, corrige o erro ou um Procedimento ou rotina que, quando observado na operação regular do Produto, elimina o efeito adverso prático do Erro no Licenciado. 8220Upgrade8221 significa uma revisão do Produto lançado pelo Licenciador para seus clientes finais em geral, durante o Termo de Serviços de Suporte, para adicionar funções novas e diferentes ou para aumentar a capacidade do Produto. A atualização não inclui a liberação de um novo produto ou recursos adicionais para os quais pode haver uma cobrança separada. Você gostaria de uma cópia dos códigos-fonte da QuantConnect, você pode codificar, testar e negociar localmente do seu computador. Você poderia projetar e debug estratégias de Seu laptop no Visual Studio, usando uma fonte de dados local e, em seguida, quando estiver pronto, basta implantá-lo na nuvem para backtest em toda a nossa biblioteca de dados de nível de controle. Você poderia usar a nossa otimização baseada na nuvem para fazer backtest massivamente em paralelo e testar seu Estratégia para a sensibilidade ao parâmetro, em minutos 8230 Com a plataforma de código aberto, você pode negociar localmente com seus próprios servidores ou enviar o algoritmo para a QuantConnect ao comércio ao vivo da nossa bela interface HTML5 quando você estiver longe de seu desktop8230 Servidor dedicado de negociação ao vivo executando o seu Estratégias com interface HTML E, trabalhando no local, você pode garantir sua emissão de dados proprietários e manter a privacidade de estratégia completa. Nós pensamos que esta seria uma plataforma de negociação algorítmica perfeita e queremos que isso aconteça. Quando chegamos a 100 assinaturas de hobby, we8217ve comprometeu-se a abrir o fornecimento do QuantConnect LEAN Algorithmic Trading Engine. Queremos 100 fãs. Crentes. Quads apaixonados que formarão os principais pioneiros da plataforma QuantConnect. Com sua ajuda, lideraremos o futuro da negociação algorítmica. Os pioneiros serão sempre lembrados na nossa página de adeptos, além de receber um servidor dedicado de negociação ao vivo para executar suas estratégias (1 CPU 512MB de RAM 20GB HD 1TB Data Transfer). Nós apenas estamos raspando a superfície do que é possível com a QuantConnectWe8217re animada a adicionar novos recursos poderosos e a tornar o motor mais rápido e mais robusto a cada dia. Para os primeiros 100 Pioneiros, you8217ll obtém uma vida inteira. Assinatura do hobbyist de 10mo. Uma vez que você atualiza o we8217ll, aplique o desconto, mas é para um limite dos primeiros 100 usuários Nos próximos meses, planejamos oferecer: otimizações da nuvem Massivamente paralelo ao teste de nuvem, otimize parâmetros para reduzir a sensibilidade do algoritmo em minutos em nossa nuvem. Execute simulações de monte carlo e curvas de sensibilidade viewstrategy. Mais Tipos de Ativos e Assistência para Importação de Dados We8217re inicialização e opções de suporte de ativos, juntamente com uma ferramenta para importar facilmente dados externos para projetar algoritmos lucrativos robustos. Melhor Codificação do Navegador We8217re trabalhando em treeobjetor de árvore andtrue C auto-completo, combinado com pastas de projeto para que você possa facilmente Construir estratégias complexas Seleção de Universo e Dados Fundamentais Dados fundamentais alimentados por Morning Starso, você pode selecionar um universo de empresas por índice, ganhos e outros fundamentos fundamentais Atualize hoje e ajude-nos a construir a melhor plataforma de negociação algorítmica do mundo. Plataforma de negociação automatizada sustentada, independente e baseada na comunidade. Open Source. Eu sou um programador profissional e recentemente criei aplicativos para um comerciante de futuros automatizado. Depois de investigar muitos dos sistemas comerciais disponíveis, decidimos construir um do zero para obter o máximo controle e o melhor desempenho possível. Então descobrimos um projeto de código aberto nos trabalhos chamados TickZoom. Parece muito promissor com um foco pesado na velocidade e no desempenho para o comércio ao vivo e simulado. Como um programador novo para negociação, estou extremamente interessado em entrar na fonte para começar a mexer e ver se vai atender às necessidades dos meus clientes. Qualquer pessoa familiarizada com o projeto Seria apreciado qualquer visão. 5 de janeiro de 2009, 9:52 pm Junte-se a agosto de 2008 Sim. Os detalhes estão no tickzoom. org, mas apenas para economizar tempo de pessoas, ele só é executado com dados e gráficos e todos os recursos são orientados por seus modelos de regras de negociação. Então, esta é uma plataforma para pessoas que desejam fazer testes históricos e automatizar suas negociações usando dados de marca. Ele possui um servidor de caixa preta para implementar suas estratégias. Não será útil para os comerciantes discricionários ou aqueles que desejem utilizar apenas os dados da barra. Claro, é uma fonte gratuita e completa para facilitar o código de suas estratégias. Eu sou o autor se alguém quiser fazer perguntas. Originalmente construído para mim, mas as pessoas me pediram para compartilhá-lo. É melhor do que o ninjatrader ou a tradição. Bem, isso depende do que você quer fazer. Em ambos os lados, as pessoas gostam do fato de serem de código aberto. Mas existem toneladas de ferramentas de negociação de código aberto. Onde TickZOOM realmente brilha é ao processar dados de marca. Nenhum desses pode fazer um trabalho decente, porque eles sobrecarregam a memória do PC ou levam longos períodos para processar carrapatos. TickZOOM pode processar 10.000.000 carrapatos por 5 anos de dados em 40 segundos. Você pode assistir a uma demonstração de vídeo no tickzoom. org Agora, para escrever suas regras de negociação, TickZOOM usa C, mas adicionou em todas as partes de citação de linguagem fácil e corrigiu as partes não fáceis. Assim, lida com as séries de dados da mesma maneira que um idioma fácil. O índice 0 é agora, 1 é anterior, etc. E também fornece arrays de dados que funcionam da mesma maneira (ao contrário de EL), mais os arrays de dados comuns. Comparado às estratégias de escrita em Ninja é muito mais fácil, pois você tem EasyLanguage como série de dados. Mais TickZOOM invisivelmente e verifica mágicamente os limites de suas matrizes como EL. Em Ninja, fica desordenado verificar CurrentBar para evitar causar uma exceção. Além disso, é legal no TickZOOM que você possa executar todo o sistema no depurador, definir um ponto de interrupção em uma barra específica e passar por sua estratégia. Isso torna a descoberta de erros muito mais rápida. NOTA: TickZOOM tem gráficos legais, mas controle manual ZERO para linhas de desenho, etc. No TickZOOM você faz todo o desenho em suas regras de negociação. Por que é porque o TickZOOM é construído para automatizar seu sistema comercial e até vem com um servidor de caixa preta para que você possa implementá-lo para negociar ao vivo, mãos livres. O NinjaTrader, em teoria, pode lidar com o comércio de caixa preta, mas não há como desligar o gráfico e, portanto, é difícil. TickZOOM é executado no modo caixa preta sem GUI. Nesse caso, grava estatísticas em um sistema de arquivos em HTML para que você possa examiná-los. Agora, comparando dados, o TickZOOM suporta qualquer combinação de intervalos de barras nas mesmas estratégias. Ele suporta a barra de mistura e séries temporais com alcance, volume, marca, figura do amplificador e outros tipos de barras. Em outras palavras, TickZOOM é comparável àqueles, mas muito diferentes. É principalmente para comerciantes profissionais de caixa preta ou aqueles que querem se tornar um. Ei, o principal adversário para TickZOOM agora é que é novo, então não tem toneladas de indicadores já disponíveis. Qualquer dúvida específica Última edição por greaterreturn 6 de janeiro de 2009 às 15:05. Postado originalmente por greaterreturn TickZOOM é construído para automatizar seu sistema de comércio e até mesmo vem com um servidor de caixa preta para que você possa implementá-lo para negociar ao vivo, mãos livres. O NinjaTrader, em teoria, pode lidar com o comércio de caixa preta, mas não há como desligar o gráfico e, portanto, é difícil. TickZOOM é executado no modo caixa preta sem GUI. Nesse caso, grava estatísticas em um sistema de arquivos em HTML para que você possa examiná-los. Eu acho que sei o que você quer dizer - mas, na minha opinião, uma caixa preta sempre foi algo em que você não tem idéia nem controle o que se passa por dentro. Em vez disso, você quer dizer que você pode definir esta parte central do TickZOOM para executar seu próprio sistema TickZOOM que você roteou e executar suas negociações, sem que ele exibisse uma interface ou exigisse qualquer entrada do usuário. O que mais importa é o quão bem você atravessa o fogo. Postado originalmente por ahardy66 Eu acho que sei o que você quer dizer - mas, na minha opinião, uma caixa preta sempre foi algo em que você não tem ideia ou controle sobre o que se passa por dentro. Em vez disso, você quer dizer que você pode definir esta parte central do TickZOOM para executar seu próprio sistema TickZOOM que você roteou e execute suas negociações, sem que ele exiba uma interface ou que exija qualquer entrada do usuário. Ela pode ser executada em ambos os modos. Eu costumo executá-lo em modo quotreal timequot, o que significa que ele está sendo executado ao vivo no meu PC local com um gráfico que eu posso assistir. E também tem substituições para que eu possa ir quotflatquot se eu não gosto do que a estratégia está fazendo, etc. Mas uma vez que você está feliz com a estratégia, se você quiser que ela execute as mãos livres, então você pode implantá-la (sem mudança de código) para A caixa preta que o executará como um serviço do Windows e estatísticas de desempenho de saída e gráfico em formato HTML, seja qual for o intervalo desejado. Eu faço isso depois de cada troca, quer entre ou saia. Dessa forma, posso fazer login no servidor e ver o que está acontecendo. Eventualmente, você poderia configurar um servidor web para servir essas páginas e acertar de qualquer lugar, mais convenientemente. Isso responde sua pergunta Postado originalmente por ahardy66 Eu acho que eu sei o que você quer dizer - mas, na minha opinião, uma caixa preta sempre foi algo em que você não tem ideia ou controle sobre o que acontece dentro. Em vez disso, você quer dizer que você pode definir esta parte central do TickZOOM para executar seu próprio sistema TickZOOM que você roteou e execute suas negociações, sem que ele exiba uma interface ou que exija qualquer entrada do usuário. Ei, talvez você esteja certo sobre quotblack boxquot Eu encontrei esta definição on-line E realmente não se encaixa no TickZOOM. Qual é o melhor termo que eu costumava chamá-lo de quotorder serverquot, mas ele não caiu. Black Box, Definition Um sistema de comércio informatizado proprietário cujas fórmulas e cálculos não são divulgados ou facilmente acessíveis. Os usuários inserem informações e o sistema utiliza lógica pré-programada para retornar a saída ao usuário, que pode incluir sinais de negociação e outros dados. Deixe-me especificar e você pode ajudar com um nome para ele. TickZOOM tem um quotExecution Serverquot que obtém cotações de um corretor (MB Trading, por exemplo) envia-os para o quotorderblack box serverquot. Em seguida, ele responde com um sinal comercial. O servidor de execução converte o sinal de negociação em ordens de compra, rastreia e reconcilia ordens, etc. Portanto, este servidor de caixa de caixa de pedidos apenas é responsável por transformar dados de cotação (dados de marca) em barras e exercer suas regras de negociação. A idéia por trás dessa arquitetura é que é relativamente fácil criar outro servidor de execução (para outros corretores) ou servidores de citação (para provedores de dados somente) e conectá-los ao servidor da caixa do bloco da ordem. Talvez possamos chamá-lo de quotTrading Serverquot em vez de servidor de pedidos ou servidor de caixa preta. Eu não sei. Idéias são bem-vindas. Mas o servidor de negociação se tornará o cérebro central quando você tiver muitas estratégias diferentes, talvez em muitos mercados ou trocas diferentes. Isso porque você geralmente quer um quotportfolioquot view e controle sobre o todo. Então, será centralizado, mas executado com multiprocessadores ou mesmo agrupados, etc.